KMEM2B Ekonomicko-matematické metody IIB

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
So 1. 3. 16:20–19:30 VT206, So 8. 3. 16:20–19:30 VT206, Ne 30. 3. 12:50–16:15 VT206, So 19. 4. 8:30–11:50 VT206, So 17. 5. 16:20–19:30 VT206
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ekonomicko-matematické metody IIB (KMEM2B) Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami. Úvodní část předmětu seznamuje se základy práce s indexními čísly a jejich uplatněním v oblasti časových řad. Posluchači jsou dále obeznámeni s metodologickými východisky a aplikací klasických postupů dekompozice časových řad vycházejících z regresních přístupů. Jsou to neadaptivní metody popisu vývoje procesu trendem vyjádřeným matematickými křivkami a metody adaptivní jako polynomiální klouzavé průměry a metody exponenciálního vyrovnání. Jsou probírány také jednoduché regresní metody odstranění sezónnosti v časových řadách. V této časti předmětu jsou v neposlední řadě vysvětleny a prakticky aplikovány také postupy předpovědí vycházející z časových řad vyrovnaných uvedenými metodami. Závěrečná část předmětu shrnuje získané vědomosti a je věnována vysvětlení procesu vývoje jedné ekonomické veličiny na základě vývoje jiných veličin pomocí kvantifikovaného statisticky ověřeného jednorovnicového modelu, využití modelu k předpovědi vývoje vysvětlované proměnné a dále se zaměřuje na odstranění problémů znemožňujících odhady. Požadavky ke zkoušce: aktivní účast, dostatečný souhrnný počet bodů v každém z průběžných testů nebo seminární práce. Forma zkoušky: písemná, praktická ekonomická úloha na počítači, ústní
Osnova
  • Studium kurzu je rozděleno do 5 bloků, každý obsahuje několik částí. 1. Základní pojmy analýzy časových řad. Hlavní metody analýzy časových řad a jejich cíle. Tvorba jednoduchých lineárních matematických modelů časových řad a jejich zápis. Linearizace některých nelineárních modelů. Zápis časové řady do MS Excelu a do Matlabu Jednoduchá metoda nejmenších čtverců. Odhad parametrů lineárního regresního modelu. Předpoklady pro použití MNČ. Odhad parametrů lineárního modelu v Excelu a v Matlabu. 2. Ověření shody modelu s daty. Statistická významnost parametrů. Theilův koeficient beta. Srovnání dvou hypotéz o podobě modelu. Testování významnosti v Excelu a v Matlabu Test rozdělení náhodné složky. Test autokorelace reziduí. Test heteroskedasticity reziduí. Testování multikolinearity. Testy splnění předpokladů v Excelu a v Matlabu. Vyrovnané hodnoty a bodové předpovědí. Intervaly spolehlivosti vyrovnání a předpovědi. Realizace vyrovnání a předpovědí pomocí Excelu a Matlabu 3. Složky časové řady. Aditivní a multiplikativní modely Konstantní, lineární a kvadratický trend. Polynomiální trendy obecně. Exponenciální trend. Modifikovaný exponenciální trend. Logistický trend. Odhady jednoduchých trendů v Excelu a v Matlabu 4. Prostý odhad sezónní složky. Regresní přístup k sezónní složce. Umělé proměnné. Odhad sezónní složky v Excelu a v Matlabu Jednorovnicový ekonometrický model. Odhad ekonometrického modelu v Excelu a v Matlabu. 5. Polynomiální klouzavé průměry. Jednoduché exponenciální vyrovnání. Dvojité exponenciální vyrovnání. Ukázka odhadu modelu časové řady včetně zahrnutí sezónní složky a tvorby předpovědi, rozbor výsledků
Literatura
  • NOVÁK, Ilja, Richard HINDLS a Stanislava HRONOVÁ. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přepracované vyd. Praha: Management Press, 2000, 259 s. ISBN 80-7261-013-9. info
  • KVASNIČKA, Michal a Dalibor MORAVANSKÝ. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 116 s. 1.vyd. ISBN 80-210-3477-7. info
  • HUŠEK, Roman. Základy ekonometrické analýzy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995, 225 s. ISBN 8070791020. info
  • CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s. URL info
  • ARLT, Josef, Markéta ARLTOVÁ a Eva RUBLÍKOVÁ. Analýza ekonomických časových řad s příklady. 1.vyd.Praha: Vysoká škola ekonomická Praha, 2002, 148 s. ISBN 80-245-0307-7. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003, xxx, 1026. ISBN 0131108492. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Pro připuštění ke zkoušce je třeba řádně vypracovat dva POTy dle zadaných instrukcí a v požadovaném termínu je odevzdat vyučujícímu. Vzhledem k charakteru předmětu nejsou součástí studia průběžné testy. Základem předmětu je totiž zvládnutí teorie a její aplikace s využitím software, což je aktivita časově dosti náročná. Studenti získané teoretické i praktické dovednosti předvedou ve dvou požadovaných POTech. Student obdrží známku z předmětu na základě výsledku závěrečného písemného testu, kvality zpracovaných POTů a ústní zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2009.