PMORFE Optimální řízení a filtrace v ekonomii

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Ing. Karel Musil, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
RNDr. Ing. Karel Musil, M.Sc., Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
St 12:50–14:30 P102
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PMORFE/1: St 11:05–12:45 VT105, K. Musil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími postupy využívanými k identifikaci a optimálnímu řízení makroekonomických systému vycházejících z teorie dynamických systémů, optimálního řízení a identifikace.
Studenti tohoto předmětu se:
- na praktických implementacích obeznámí s postupy, které jsou do ekonomiky přeneseny z kybernetiky
- porozumí, že ekonomický systém může být chápán jako řízený systém, jehož řízení je realizováno prostřednictvím zpětné vazby.
- budou schopni průběžně identifikovat řízený ekonomický systém představovaný stavovým modelem (což vyplývá z duální vlastnosti zpětnovazebního řízení)
Osnova
  • 1. Kvadraticky optimální řízení
  • 2. Stochastické optimální řízení
  • 3. Dualita zpětnovazebního řízení představovaného Riccatiho rovnicí ve smyslu řízení/filtrace
  • 4. Kalmanův filtr/smoother
  • 5. Odhad stavového makroekonomického modelu pomocí Kalmanova filtru na vývojových řadách reálné ekonomiky
  • 6. Optimální řízení či stabilizace ekonomického systému představovaného stavovým modelem
  • 7. Hledání optimální (fiskální, monetární a smíšené) politiky pomocí LQOC řízení stavového modelu řízené reálné ekonomiky
  • 8. Bayesovský postup odhadu s využítím metody Monte-Carlo pro odhad lineárního dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy (DSGE modelu) s lineárním racionálním očekáváním (LRE)
  • 9. Bayesovský odhad DSGE LRE makroekonomického modelu na vývojových řadách reálné ekonomiky
  • 10. Srovnání vlastností odhadu pomocí KF - smootheru, ML odhadu a Bayesvoského postupu metodou Monte-Carlo
Literatura
  • Kubík, S., Kotek, Z., Strejc V., Štecha, J. Teorie automatického řízení I (lineární a nelineární systémy), Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.
  • Kubík, S., Kotek, Z., Razím, M., Hrušák, J., Branžovský, J. Teorie atuomatického řízení II (optimální, adaptivní a učící se systémy, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.
  • Kendrick, D., A., Stochastic Control for Economic Models, University of Texas, 2002
Metody hodnocení
semestrální projekt, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PMORFE