ESF:BKE_CARA Časové řady - Informace o předmětu
BKE_CARA Časové řady
Ekonomicko-správní fakultajaro 2023
- Rozsah
- 26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta - Rozvrh
- So 25. 2. 12:00–15:50 P302a, So 18. 3. 8:00–11:50 P302a, So 15. 4. 12:00–15:50 P302a
- Předpoklady
- FORMA(K)
základy maticové algebry, základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, doporučeno absolvování předmětu Základy ekonometrie (BKE_ZAEK) - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
- Mateřské obory/plány
- Analytika byznysových dat (program ESF, B-BA)
- Cíle předmětu
- Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami.
Úvodní část je zaměřena na analýzu jednorozměrných časových řad s využitím Box-Jenkinsovou metodologie. Studenti budou seznámeni s postupy identifikace vhodného modelu časové řady, s kriterii pro posouzení vhodnosti odhadnutého modelu, včetně kritérií založených na predikčních schopnostech modelů, a s problematikou sezónnosti v časových řadách. V další části bude pozornost zaměřena na modely s trendem, testy jednotkového kořene a metody dekompozice trendu.
Ve všech probíraných okruzích bude kladen důraz na aplikační využití získaných poznatků.
Cílem kurzu je poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednosti k využití metod základní analýzy časových řad v praxi. - Výstupy z učení
- Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni:
- sami prakticky s využitím počítače analyzovat reálná data;
- vytvořit pro data vhodný model;
- zkonstruovat předpovědi do budoucna;
- dokázat zhodnotit a interpretovat získané výsledky;
- být schopni porozumět odborným textům z oblasti ekonometrie časových řad. - Osnova
- 1. Modely stacionárních časových řad (ARMA modely, stacionarita, ACF, PACF, Box-Jenkinsova metodologie výběru modelu, predikce, sezónnost a strukturální zlomy).
- 2. Modely s trendem (deterministický a stochastický trend, testy jednotkového kořene, jednorozměrné metody dekompozice trendu).
- Literatura
- povinná literatura
- ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2015, x, 485. ISBN 9781118808566. info
- doporučená literatura
- CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
- Arlt, Josef; Arltová, Markéta: Ekonomické časové řady. Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
- Výukové metody
- přednášky, praktická počítačová cvičení, diskuse v hodině, semestrální skupinové projekty, ústní zkouška
- Metody hodnocení
- Kurz se skládá z přednášek (s empirickými ilustracemi) a je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je úspěšné zvládnutí průběžných semestrálních projektů (úkolů).
- Další komentáře
- Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
- Statistika zápisu (jaro 2023, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKE_CARA