D_SDMVR Stochastické dynamické modely všeobecné rovnováhy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2007
Rozsah
12 hodin přednášek za semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Volitelný předmět
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stochastické dynamické modely se během poslední dekády staly v hlavním proudu makroekonomie dominantním metodologickým nástrojem pro analýzu a predikci reálných makroekonomických jevů. Ambicí předmětu je poskytnout základní teoretické a aplikované znalosti nutné k tomu, aby byli jeho absolventi schopni používat ekonomické modely správným způsobem k odpovězení smysluplných ekonomických otázek. Předmět je strukturován do čtyř základních rovin: - Technické znalosti nezbytné ke konstrukci, zkoumání vlastností a simulaci stochastických dynamických modelů (úvod do lineárních stochastických procesů, soustavy diferenčních rovnic, diskrétní Markovovské procesy, optimální řízení versus dynamické programování, Tailorova aproximace, ekonomické chování v podmínkách nejistoty, atd.). - Základní ekonomické teorie a typy modelů, které se vyskytují a používají v rámci hlavního proudu makroekonomie (modely růstu, modely reálného hospodářského cyklu, modely hospodářského cyklus nominálními rigiditami, modely pro hospodářskou politiku, modely s úplnými finančními trhy, atd.). - Způsoby parametrizace (kalibrace versus estimace) ekonomických modelů a jejich konfrontace s reálnými daty (obecné problémy s estimací a význam kalibrace v ekonomických modelech, popis vlastností pozorovaných dat, metody maximalizace věrohodností funkce metody momentů, bayesovský versus klasický přístup k estimaci, optimální projekce a kalmanovská filtrace, atd.). - Praktické dovednosti pro algoritmizaci tohoto typu úloh na počítači (výpočet fixního bodu modelů numerická aproximace kolem fixního bodu, metody k výpočtu vlastností stochastických modelů, analýza stability dynamických systémů, atd.). Předmět je založen na řešení posloupnosti stále náročnějších ekonomických problémů a modelů. Má vysoce interaktivní formu a předpokládá velmi aktivní zapojení studentů, zejména při algoritmizaci (programování) úloh na počítači (každý student individuálně programuje nebo pracuje s předpřipraveným kódem v rámci každého řešeného problému). Jednotlivé zmíněné roviny tak na sebe nenavazují chronologicky, ale jsou v různé míře zastoupeny v každém řešeném problému. Zkouška je podmíněna vypracováním samostatného modelového projektu (v průběhu semestru) a spočívá v ústní prezentaci a obhajobě předpokladů, metody a výsledků zpracovaného modelu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: volitelný předmět.
Volitelný předmět.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008.