PFPOMI Pojistná matematika I

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Červinek (přednášející)
RNDr. František Čámský (cvičící)
Mgr. Petr Červinek (cvičící)
Garance
prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P201
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PFPOMI/1: Po 12:50–14:30 VT203, P. Červinek
PFPOMI/2: Po 14:35–16:15 VT105, P. Červinek
PFPOMI/3: Čt 11:05–12:45 VT203, P. Červinek
Předpoklady
pfpoji Pojišťovnictví && pmstai Statistika I
Pojistná matematika navazuje na znalosti z kurzů matematika a statistika, finanční matematika, pojišťovnictví a pojistná ekonomika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pojistná matematika (PFPOMA) V kurzu budou studenti seznámeni se základními matematickými modely používanými pro výpočty pojistného jednotlivých produktů životního a neživotního pojištění. Tematicky je kurz rozdělen do čtyř okruhů. Tématem prvního okruhu je problematika úmrtnostních tabulek a jejich konstrukce, výpočty pojistného produktů životního pojištění (pojištění pro případ smrti, pojištění na dožití věku x+n, smíšené pojištění, dočasné pojištění pro případ smrti atd.). Rizika při stanovení výše pojistného u jednotlivých produktů pojištění. Druhý okruh se zabývá pojistně matematickým modelováním, doživotního i dočasného důchodového pjištění. Pojištění dvojice osob a výpočty pojistného. Obsahem třetího okruhu budou modely a výpočty tvorby pojistně technických rezerv životního a důchodového pojištění a jejich využití při řešení dalších pojistně matematických úloh. Obsahem čtvrtého tématického bloku bude neživotní pojištění a problémy spojené s výpočtem pojistného jednotlivých tarifních skupin, tvorba a určování pojistně technických rezerv u neživotního pojištění, zajišťování a spoluúčast. V jednotlivých seminářích se budou řešit úlohy na výpočet pojistného jednotlivých produktů pojištění, životního, důchodového a neživotního. Forma zkoušky: písemný test, ústní.
Osnova
  • Tématický plán - přednášky 1) Základní pojmy, základní principy pojištění, rizika pojišťovny. 2) Úmrtnostní tabulky, komutační čísla a jejich užití. 3) Jednorázové pojistné životního pojištění (pro případ smrti, dožití věku x+n a jeho kombinace, dočasné pro případ smrti). 4) Jednorázové smíšené pojištění, životní pojištění s karenční dobou,běžně placené pojistné u životního pojištění. 5) Pojistné u životního pojištění placené m-krát za rok, rizika pojišťovny u pojistného v životním pojištění. Brutto pojistné u životního pojištění a jeho výpočet. 6) Jednorázové pojistné u důchodového pojištění (bezprostřední doživotní předlhůtní a polhůtní pojištění, dočasné pojištění předlhůtní a polhůtní). 7) Jednorázové pojistné u pojištění důchodu odloženého doživotního a dočasného. 8) Běžné a področní pojistné u pojištění odloženého doživotního a dočasného důchodu. vypláceného ročně a m-krát za rok. Brutto pojistné u důchodového pojištění. 9) Netto rezervy u některých druhů životního a důchodového pojištění. 10) Pojistně matematické výpočty založené na netto rezervě a brutto rezervě (výpočet odbytného, redukce pojištěné částky při neplacení pojistného, bilanční rezerva, podíl na zisku) 11) Neživotní pojištění, základní ukazatele, riziko v neživotním pojištění, odhad škodní sazby a jejího vývoje 12) Spoluúčast pojištěnce 13) Zajišťování pojišťovny 14) Rezervy v neživotním pojištění, základní pojmy, výpočet rezerv v neživotním pojištění, solventnost pojišťovny Tématický plán - cvičení 1) Užití úmrtnostních tabulek a komutačních čísel, pravděpodobnost úmrtí nebo dožití, praktické výpočty 2) Výpočet jednorázového pojistného životního pojištění (pro případ smrti, dožití věku x+n a jeho kombinace, dočasného pro případ smrti). 3) Výpočet jednorázové pojistného u smíšeného pojištění, životního pojištění s karenční dobou, běžného pojistného u životního pojištění. 4) Výpočet pojistného u životního pojištění placeného m-krát za rok, rizika pojišťovny u pojistného v životním pojištění. Výpočet brutto pojistného u životního pojištění 5) Výpočet jednorázového pojistného u důchodového pojištění (bezprostředního doživotního předlhůtního a polhůtního pojištění, dočasného pojištění předlhůtního a polhůtního). 6) Kontrolní test 7) Výpočet jednorázového pojistného u pojištění důchodu odloženého doživotního a dočasného. 8) Výpočet běžného a področního pojistného u pojištění odloženého doživotního a dočasného důchodu vypláceného ročně a m-krát za rok. Brutto pojistného u důchodového pojištění. 9) Výpočet netto rezerv u některých druhů životního a důchodového pojištění. 10) Pojistně matematické výpočty založené na netto rezervě a brutto rezervě (výpočet odbytného, redukce pojištěné částky při neplacení pojistného, bilanční rezerva, podíl na zisku) 11) Výpočet základních ukazatelů v neživotním pojištění, výpočet netto pojistného pomocí škodných tabulek, výpočet rizika v neživotním pojištění, výpočet odhadu škodní sazby a jejího vývoje 12) Spoluúčast a základní výpočty, zajišťování a jeho základní výpočty 13) Rezervy v neživotním pojištění, výpočet rezerv v neživotním pojištění, solventnost pojišťovny 14) Zápvěrečná ráce Studenti budou řešit samostatně úlohy, kde budou uplatňovat teoretické základy pojistné matematiky z jednotlivých témat přednášek a vlastního studia.
Literatura
  • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1999, 398 s. ISBN 8086119173. info
  • PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, xix, 372. ISBN 0470016892. info
  • GERBER, Hans U. Life insurance mathematics. Edited by Samuel H. Cox. 3rd ed. Zurich: Springer, 1997, xvii, 217. ISBN 354062242X. info
  • MILBRODT, Hartmut a Manfred HELBIG. Mathematische Methoden der Personenversicherung. Berlin: Walter de Gruyter, 1999, xi, 654. ISBN 3110142260. info
  • BOOTH, P. Modern actuarial theory and practice. 2nd ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2005, xxxiii, 79. ISBN 1584883685. info
  • ČÁMSKÝ, František. Pojistná matematika v životním a neživotním pojištění. 2004. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví hora, 2005, 153 s. ISBN 80-210-3385-1. info
  • MØLLER, Thomas a Mogens STEFFENSEN. Market-valuation methods in life and pension insurance. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, xiv, 279. ISBN 9780521868778. info
Metody hodnocení
Typ výuky: 2/2 (přednáška/cvičení), Požadavky ke zkoušce:Úspěšné splnění kontrolního testu + 70% účast na cvičeních Zkouška: Písemná a ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předpokladem je i absolvování předmětu Finanční matematika nebo Finanční matematika pro FP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008.