ESF:PMTEII Teorie ekonometrie II - Informace o předmětu

PMTEII Teorie ekonometrie II

Rozsah

2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (přednášející)
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (cvičící)

Garance

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová

Rozvrh

Čt 11:05–12:45 P403

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

PMTEII/1: Út 18:00–19:30 VT105
PMTEII/2: Čt 14:35–16:15 VT206, D. Moravanský

Předpoklady

Pro porozumění obsahu předmětu je nezbytná znalost předmětů : - Mikroekonomie - Makroekonomie - Matematika - Statistika - Teorie ekonometrie I

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/23, pouze zareg.: 0/23, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/23
Jiné omezení: v případě více než 24 studentů proběhne cvičení ve 2 skupinách

Mateřské obory/plány

• Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)

Cíle předmětu

Teorie ekonometrie (PMTEII) Účelem předmětu je seznámit posluchače s kvantitativní analýzou ekonomického systému, ze které vychází ekonomický model, který je pomocí matematické transformace a statistické specifikace převeden na model ekonometrický. Budou objasněny postupy kvantifikace ekonometrického modelu spočívající v odhadu parametrů, ověření modelu na datech, jeho statistické a ekonometrické verifikace a ve využití modelu pro ekonomickou analýzu a pro programování. Postupy budou prezentovány na reálných ekonomických systémech a datech s ukázkami praktického využití modelu jako nástroje ekonomického rozhodování.

Osnova

• 1.Jednorovnicový lineární regresní model - základní formulace : vlastnosti statistických odhadů v jednorovnicovém modelu. Přehled optimalizačních kritérií: LS, ML, LAD, vlastnosti OLS. Soustava zdánlivě nezávislých regresních rovnic - kompaktní tvar. 2.Soustava simultánních rovnic - specifikace modelu : zápis modelu ve strukturním tvaru: proměnné, parametry, pojmy. Klasifikace rovnic: chování, identity, institucionální a distribuční rovnice. Způsoby eliminace identit, stochastická struktura obec. modelu.. 3.Soustava simultánních rovnic - specifikace modelu : redukovaný tvar interdependentního modelu, matice parametrů redukovaného tvaru. Transformace ze strukturního na redukovaný tvar. Problém opačné cesty. Vlastnosti stochastických složek redukovaného tvaru. 4.Soustava simultánních rovnic - specifikace modelu : Konečný tvar interdependentního modelu, matice parametrů. Převod ze strukturního na konečný tvar,interpretace parametrů konečného tvaru jako multiplikátorů, podmínka dynamické stability. 5.Soustava simultánních rovnic - specifikace modelu : Rekursívní tvar modelu - tvar matic B a sigma, í splnění. Výhody rekursivity: konzistence OLS; kompaktní zápis modelu. Blokově rekursívní model - tvar matic B a sigma, ověření. 6.Soustava simultánních rovnic - kvantifikace modelu : Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců 2SLS - motivace, formulace estimátoru a tvar asymptotické kovarianční matice. Výpočet matice parametrů a reziduí redukované formy. 7.Soustava simultánních rovnic - kvantifikace modelu 2SLS : Variantní formulace 2SLS po úpravě výchozího tvaru odhadované strukturní rovnice. Vztahy mezi submaticemi 2SLS-estimátoru. Zápis kompaktního tvaru modelu. 8.Soustava simultánních rovnic - kvantifikace modelu : Obecná metoda instrumentálních proměnných IV - motivace, formulace estimátoru a tvar asymptotické kovarianční matice. Varianty přípustné volby instrumentálních proměnných. 9.Soustava simultánních rovnic - identifikace modelu : Problém identifikace : příčiny, klasifikace modelových rovnic, neidentifikované, přesně identifikované a přeidentifikované rovnice, podmínky identifikace. Vztahy mezi ekvivalentními modelovými strukturami, transformace parametrů. 10.Soustava simultánních rovnic - kvantifikace modelu : Nepřímá metoda nejmenších čtverců ILS – motivace. Výraz pro estimátor a tvar asymptotické kovarianční matice. Analýza submatice redukovaného tvaru, na niž závisí identifikovanost. 11.Soustava simultánních rovnic - kvantifikace modelu : Vztahy mezi odhadovými metodami 2SLS, IV, ILS: 2SLS a ILS, jako speciální případy IV. Vztah instrumentálních a predeterminovaných proměnných, pravidla volby, speciální. případy matice instrumentů. 12.Soustava simultánních rovnic - speciální problémy : metoda LIML: princip maximální věrohodnosti a jeho vlastnosti. Testy parametrů modelu založené na věrohodnostním poměru. Stručná zmínka o metodě FIML - asymptotické vlastnosti. 13.Soustava simultánních rovnic - speciální problémy : Třístupňová metoda nejmenších čtverců 3SLS – formulace. Motivace, tvar estimátoru a asymptotické kovarianční matice. Kovarianční struktura pro 3SLS, asymptotické vlastnosti vůči 2SLS. 14.Soustava simultánních rovnic - nelineární formulace : Problém odhadu nelineárních specifikací. Metoda NLLS pro jednorovnicový model. Zmínka o metodě NL2S – vlastnosti. Testy parametrů v nelineárním modelu. Zmínka o metodě 2SLAD.

Literatura

• HUŠEK, Roman. Základy ekonometrie. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1992, 221 s. ISBN 8070795662. info
• HUŠEK, Roman. Základy ekonometrické analýzy. Modely a metody. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. info

Metody hodnocení

Výuka probíhá obvyklou výkladovou formou s podporou materiálů prezentovaných videoprojekcí. Zkouška trvá 80 minut a má převážně písemnou formu. Podmínkou jejího absolvování je docílení nejméně 55% bodů (zpravidla aspoň 11 z 20 možných), přičemž písemný test sestává ze 7-8 úloh. Ústní zkouška, případně navazující na písemný test, se odehrává rozpravou o 1-2 vybraných tématech.

Informace učitele

Další doporučená literatura : Gujarati,D.,N.: Basic econometrics. City University of N.York McGraw-Hill Inc. New York etc. 1988. Hayashi,F. : Econometrics. Princeton U.P. Princeton, N.Y 2000. Maddala,G.S. : Econometrics. McGraw-Hill. New York 1977. Green, W.H. : Econometrics Analysis. N.York University. Prentice Hell. N.Yersey. 1993, 1997, 2000.

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PMTEII