MKF_RRVP Řízení rizik v pojišťovnictví

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2014
Rozsah
12 hodin. 4 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se zvláštním zřetelem na oblast pojišťovnictví. Během výuky se studenti seznámí s oblastí risk-managementu a jeho pozicí v činnostech komerční pojišťovny.

Po absolvování kurzu student bude schopen:
− orientovat se v pojmech risk-managementu,
− provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání,
− vysvětlit nabídku pojistných produktů na základě analýzy rizik klientely,
− ohodnocovat proces a systém risk-managementu v pojišťovnictví,
− porovnávat výsledky různých metod identifikace a ohodnocení vlastních a převzatých (cizích) rizik v pojišťovnictví,
− navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik pojišťovny pomocí finančního trhu.

Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_POJ1 Pojišťovnictví, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.
Osnova
  • 1. Základní pojmy risk-managementu. Typologie rizik, portfolio rizik.
  • 2. Pojetí rizika v mikroekonomické teorii. Statistické charakteristiky rizika. Klasifikace rizik v pojišťovnictví.
  • 3. Pojistná nebezpečí ohrožující majetek. Živelní pojistná nebezpečí. Modelování výskytu vybraných pojistných nebezpečí jako součást řízení rizika.
  • 4. Pojistná nebezpečí ohrožující majetek. Pojistná nebezpečí způsobená člověkem. Ochrana majetku jako způsob snižování pojistných nebezpečí.
  • 5. Sestavení rizikové zprávy. Oceňování majetku pro účely pojištění v ČR.
  • 6. Rizika podnikání. Řízení rizik podnikatelských subjektů. Finanční krytí rizika pojištěním.
  • 7. Proces přijímání rizika do pojištění.
  • 8. Podnikatelská rizika pojišťovny. Rizikový kapitál pojišťovny. Vztah podnikatelských rizik a kapitálu pojišťovny. Pojistně technická rizika životního a neživotního pojištění.
  • 9. Investiční rizika pojišťovny. Tržní rizika (vč. ALM rizika). Úvěrové riziko. Riziko likvidity.
  • 10. Metody měření rizika. Value at Risk (VaR) a Expected Shortfall (Conditional VaR). Statistické závislosti distribučních funkcí. Model podmíněné míry rizika.
  • 11. Morální hazard a nepříznivý výběr na pojistných trzích. Ex-ante a ex-poste morální hazard. Operační rizika pojišťovny. Metody modelování operačního rizika.
  • 12. Organizace risk-managementu v pojišťovnách. Procesy řízení rizik v pojišťovně.
  • 13. Systémové riziko v pojišťovnictví. Regulační opatření Solvency II pro podnikatelská rizika pojišťoven.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011, 222 s. ISBN 9788021056374. URL info
  • SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Edited by Karel Rais. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 9788024730516. URL info
  • TICHÝ, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xxvi, 396. ISBN 8071794155. info
  • ŘEZÁČ, František, Gabriela OŠKRDALOVÁ, Martin ŘEZÁČ, Miroslava ŠIKULOVÁ a Petr VALOUCH. Marketingové řízení komerční pojišťovny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Tisk: BonnyPress, 2009, 210 s. ISBN 978-80-210-4799-0. info
  • DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2005, 332 s. ISBN 8086419843. info
    neurčeno
  • DOFF, René. Risk management for insurers : risk control, economic capital and solvency II. 2nd ed. London: Riskbooks, 2011, xi, 322. ISBN 9781906348618. info
  • KRIELE, Marcus a Jochen WOLF. Value-oriented risk management of insurance companies. London: Springer, 2014, xii, 378. ISBN 9781447163046. info
  • MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 236 s. ISBN 9788087071083. info
Výukové metody
Tutoriály.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) zpracování a předložení dvou semestrálních prací na následující témata:
− Riziková zpráva a krátký pojistný program pro byt, dům nebo podnik (na základě Návodu v ISu podle Janata: Metodika tvorby rizikové zprávy (2010) a Martinovičová: Pojištění podnikatelských subjektů (2007) – Kap. 11) – odevzdání do ISu do začátku 7. učebního týdne;
− Porovnání systému a procesu řízení rizik ve dvou vybraných pojišťovnách (na základě Návodu v ISu) - odevzdání do ISu do začátku 12. učebního týdne.
b) písemná zkouška a ústní rozprava.

Konečná známka je tvořena: hodnocením semestrálních prací (max. 5+5 bodů), hodnocením účastí v diskuzích (max. 6 bodů) a výsledkem závěrečné zkoušky (max. 20 bodů).

Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Informace učitele
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.