MPF_RRVP Řízení rizik v pojišťovnictví

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0/0. 4 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 9:20–11:00 P403
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se zvláštním zřetelem na oblast pojišťovnictví. Během výuky se studenti seznámí s oblastí risk-managementu a jeho pozicí v činnostech komerční pojišťovny.

Po absolvování kurzu student bude schopen:
− orientovat se v pojmech risk-managementu,
− provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání,
− vysvětlit nabídku pojistných produktů na základě analýzy rizik klientely,
− ohodnocovat proces a systém risk-managementu v pojišťovnictví,
− porovnávat výsledky různých metod identifikace a ohodnocení vlastních a převzatých (cizích) rizik v pojišťovnictví,
− navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik pojišťovny pomocí finančního trhu.

Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_POJ1 Pojišťovnictví, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.
Osnova
  • 1. Základní pojmy risk-managementu. Typologie rizik, portfolio rizik.
  • 2. Pojetí rizika v mikroekonomické teorii. Statistické charakteristiky rizika. Klasifikace rizik v pojišťovnictví.
  • 3. Pojistná nebezpečí ohrožující majetek. Živelní pojistná nebezpečí. Modelování výskytu vybraných pojistných nebezpečí jako součást řízení rizika.
  • 4. Pojistná nebezpečí ohrožující majetek. Pojistná nebezpečí způsobená člověkem. Ochrana majetku jako způsob snižování pojistných nebezpečí.
  • 5. Sestavení rizikové zprávy. Oceňování majetku pro účely pojištění v ČR.
  • 6. Rizika podnikání. Řízení rizik podnikatelských subjektů. Finanční krytí rizika pojištěním.
  • 7. Proces přijímání rizika do pojištění.
  • 8. Podnikatelská rizika pojišťovny. Rizikový kapitál pojišťovny. Vztah podnikatelských rizik a kapitálu pojišťovny. Pojistně technická rizika životního a neživotního pojištění.
  • 9. Investiční rizika pojišťovny. Tržní rizika (vč. ALM rizika). Úvěrové riziko. Riziko likvidity.
  • 10. Metody měření rizika. Value at Risk (VaR) a Expected Shortfall (Conditional VaR). Statistické závislosti distribučních funkcí. Model podmíněné míry rizika.
  • 11. Morální hazard a nepříznivý výběr na pojistných trzích. Ex-ante a ex-poste morální hazard. Operační rizika pojišťovny. Metody modelování operačního rizika.
  • 12. Organizace risk-managementu v pojišťovnách. Procesy řízení rizik v pojišťovně.
  • 13. Systémové riziko v pojišťovnictví. Regulační opatření Solvency II pro podnikatelská rizika pojišťoven.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011, 222 s. ISBN 9788021056374. URL info
  • KRIELE, Marcus a Jochen WOLF. Value-oriented risk management of insurance companies. London: Springer, 2014, xii, 378. ISBN 9781447163046. info
  • DOFF, René. Risk management for insurers : risk control, economic capital and solvency II. 2nd ed. London: Riskbooks, 2011, xi, 322. ISBN 9781906348618. info
  • SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Edited by Karel Rais. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 9788024730516. URL info
  • MAJTÁNOVÁ, Anna. Pojišťovnictví :teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006, 288 s. ISBN 8086929191. info
  • TICHÝ, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xxvi, 396. ISBN 8071794155. info
  • JÍLEK, Josef. Finanční rizika. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 635 s. ISBN 8071695793. info
  • ŘEZÁČ, František, Gabriela OŠKRDALOVÁ, Martin ŘEZÁČ, Miroslava ŠIKULOVÁ a Petr VALOUCH. Marketingové řízení komerční pojišťovny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Tisk: BonnyPress, 2009, 210 s. ISBN 978-80-210-4799-0. info
  • Theory of financial risks, from statistical physics to risk management. Cambridge: Cambridge universitz press, 2000, 116 s. ISBN 0521782325. info
Výukové metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých přednášek
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) zpracování a předložení dvou semestrálních prací na následující témata:
− Riziková zpráva a krátký pojistný program pro byt, dům nebo podnik (na základě Návodu v ISu podle Janata: Metodika tvorby rizikové zprávy (2010) a Martinovičová: Pojištění podnikatelských subjektů (2007) – Kap. 11) – odevzdání do ISu do začátku 7. učebního týdne;
− Porovnání systému a procesu řízení rizik ve dvou vybraných pojišťovnách (na základě Návodu v ISu) - odevzdání do ISu do začátku 12. učebního týdne.
b) písemná zkouška a ústní rozprava.

Konečná známka je tvořena: hodnocením semestrálních prací (max. 5+5 bodů), hodnocením účastí v diskuzích (max. 6 bodů) a výsledkem závěrečné zkoušky (max. 20 bodů).

Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Informace učitele
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.