DXE_EMTR Econometrics

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
24/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Prof. Dr. Peter Hackl (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 13:00–14:00 S307, Pá 16. 10. 10:00–14:00 S307, Pá 23. 10. 10:00–14:00 S307, Pá 30. 10. 10:00–14:00 S307, Pá 6. 11. 10:00–14:00 S307, Pá 13. 11. 10:00–14:00 S307, Pá 20. 11. 10:00–14:00 S307, Pá 27. 11. 10:00–14:00 S307, Pá 4. 12. 10:00–14:00 S307, Pá 11. 12. 10:00–14:00 S307, Pá 18. 12. 10:00–14:00 S307
Předpoklady
Jako vstupní požadavky jsou od studentů vyžadovány dostatečné znalosti v následujících oblastech:
*Lineární algebra – soustava lineárních rovnic, matice, vektory (základní operace a vlastnosti).
*Popisná statistika – míry lokace a rozptýlenosti dat, míra vzájemné asociace pozorování, histogram, tabulky četnosti, bodový graf, kvantily
*Teorie pravděpodobnosti – pravděpodobnost a její vlastnosti, náhodné veličiny a funkce rozdělení jednorozměrné a vícerozměrné náhodné veličiny, momenty, konvergence náhodných veličin, limitní teorémy, zákony velkých čísel.
*Matematická statistika – bodový odhad, intervaly spolehlivosti parametrů normálního rozdělení, testování hypotéz, p-hodnota, hladina
Tato témata odpovídají apendixům základní literatury (Verbeek), konkrétně částem: A1, A2, A3, A4, A6, A8, B1, B2, B3 (s výjimkou Jensenovy nerovnosti), B4, B5, B6 a B7 (s výjimkou některých vlastností chí-kvadrát a F-rozdělení)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s běžně využívanými ekonometrickými nástroji a technikami. Absolvováním kurzu by měl student získat dostatečné znalosti a zkušenosti pro to, aby byl schopen samostatně a kvalifikovaně provádět empirickou práci s daty. Student by tedy měl být schopen korektně formulovat a identifikovat ekonomické modely a adekvátně interpretovat získané výsledky. Na základě dosažených dovedností bude student schopen porozumět aktuálně publikovaným vědeckým článkům využívajících k popisu ekonomických jevů nástroje ekonometrické analýzy, a rovněž tak získá nezbytné teoretické základy pro další studium pokročilejších oblastí ekonometrie.
Výstupy z učení
Students shall gain sufficient knowledge and experience to:
- independently work with empirical data;
- formulate economic and econometric model correctly;
- identify econometric models;
- interpret the results accordingly;
- understand actual academic papers using econometric techniques;
- apply obtained knowledge of econometric theory for further study of advanced fields of econometrics.
Osnova
  • Předmět je strukturován do šesti tématických bloků, v rámci kterých je kladen důraz i na praktické osvojení přednášené problematiky:
  • 1. Úvod do lineárního regresního modelu (Verbeek, kap. 2) – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců (OLS), vlastnosti OLS estimátorů;
  • 2. Úvod do lineárního regresního modelu (Verbeek, kap. 2) – kvlaita souladu modelu s daty, testováníhypotéz, multikolinearita;
  • 3. Inetrpretace a porovnání regresních modelů (Verbeek, kap.3) – interpretace vyrovnaného modelu, výběr regresorů, testování funkční podoby modelu;
  • 4. Heteroskedasticita a autokorelace (Verbeek, kap. 4) – příčiny, důsledky, testování, alternativní metody ekonometrické analýzy;
  • 5. Endogenita, metoda instrumentálních proměnných a zobecněná metoda momentů (Verbeek, kap. 5) – estimátor metody instrumentálních proměnných, estimátor zobecněný estimátor instrumentálních proměnných, zobecněná metoda momentů (principy a příklady použití);
  • 6. Ekonometrické modelování v praxi
Literatura
    povinná literatura
  • VERBEEK, Marno. A guide to modern econometrics. Fifth edition. Hoboken: Wiley Custom, 2017, xii, 508. ISBN 9781119472117. info
    doporučená literatura
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
Výukové metody
6 přednášek po třech hodinách (tj. 24 vyučovacích hodin, každá po 45 minutách), diskuze v hodině, domácí úkoly (počítačová cvičení s využitím Gretlu) a prezentace domácích úkolů v hodině
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu je založeno na písemném zpracování domácích úkolů, prezentaci úkolů v hodině a závěrečným písemným testem. Váhy jednotlivých částí v konečném hodnocení jsou následující: domácí úkoly včetně jejich prezentace 40 %, závěrečný test (skláadající se z prakticke a teoretické části) 60 %. Prezentací domácího úkolu v hodině je míněno to, že studenti musí být připraveni, že mohou být k prezentaci úkolu nebo jeho části vyvolání zcela náhodně. Minimální požadavky pro úspěšné zvládnutí písemného testu jsou následující: 60 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.