MKF_RRVP Řízení rizik finančních institucí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 4 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 13. 11. 12:00–15:50 P102, So 21. 11. 8:00–11:50 P103, So 9. 1. 12:00–15:50 P102
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů Pojišťovnictví 1, Bankovnictví 1, Finanční matematika, Statistika 1, Matematika a Základy ekonometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se zvláštním zřetelem na oblast bankovnictví a pojišťovnictví. Během výuky studenti získají znalosti o risk managementu a procesech risk managementu v rámci činností obchodní banky a komerční pojišťovny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
− orientovat se v terminologii risk-managementu,
− provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání,
− vysvětlit nabídku bankovních/pojistných produktů na základě analýzy rizik klientely,
− ohodnocovat proces a systém risk-managementu v bankovnictví/v pojišťovnictví,
− porovnávat výsledky různých metod identifikace a kvantifikace rizik v bankovnictví/v pojišťovnictví,
− navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik banky/pojišťovny pomocí finančního trhu.
Osnova
  • 1. Základní definice a pojmy risk-managementu. Nejistota, nebezpečí a riziko. Typologie rizik, portfolio rizik. Homogenní a nehomogenní rizika. Proces řízení rizik. Preventivní a zábranná činnost. Vztah rizika a pojištění.
  • 2. Přístupy měření rizika. Analýza bankovních rizik.
  • 3. Analýza bankovních rizik. Řízení úvěrového rizika. Organizace risk managementu v bankách.
  • 4. Statistika a modelové techniky pro analýzu rizika.
  • 5. Úloha pojišťovacího makléře. Sestavení rizikové zprávy. Vícekriteriální rozhodování při výběru pojišťovny. Oceňování majetku pro účely pojištění v ČR. Stanovení pojistné hodnoty. Oceňování movitých věcí.
  • 6. Rizika v podnikání komerční pojišťovny. Klasifikace rizik v pojišťovnictví.
  • 7. Podnikatelská rizika pojišťovny. Rizikový kapitál pojišťovny. Vztah podnikatelských rizik a kapitálu pojišťovny. Pojistně technická rizika životního a neživotního pojištění. Způsoby měření a snižování pojistně technických rizik.
  • 8. Investiční rizika pojišťovny. Tržní rizika. Úvěrové riziko. Riziko likvidity. Způsoby kvantifikace a snižování investičních rizik
  • 9. Nefinanční rizika pojišťovny. Operační rizika pojišťovny. Metody kvantifikace a snižování operačního rizika. Organizace risk-managementu v pojišťovnách. Procesy řízení rizik v pojišťovně (strategie řízení rizik, identifikace, ohodnocení, monitoring, kontrola, měření, řízení, plánování, organizování a řízení kapitálu).
Literatura
    povinná literatura
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015, viii, 515. ISBN 9788087865248. info
    doporučená literatura
  • DOFF, René. Risk management for insurers : risk control, economic capital and solvency II. Third edition. London: Riskbooks, 2015, xi, 362. ISBN 9781782722229. info
  • ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011, 222 s. ISBN 9788021056374. URL info
  • SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Edited by Karel Rais. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 9788024730516. URL info
  • TICHÝ, Milík. Ovládání rizika : analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xxvi, 396. ISBN 8071794155. info
Výukové metody
Monologická (výklad, online přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých tutoriálů
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) zpracování a předložení semestrální práce na téma individuálně vybrané z následujících témat:
− Riziková zpráva a krátký pojistný program pro byt, dům nebo podnik (na základě Návodu v ISu podle Janata (2010): Metodika tvorby rizikové zprávy); nebo
− Porovnání systému a procesu řízení rizik ve dvou vybraných bankách/ pojišťovnách (na základě Návodu v ISu).
b) písemná zkouška.

Konečná známka je tvořena: hodnocením semestrální práce (max. 10 bodů) a výsledkem závěrečné písemné zkoušky (max. 20 bodů).

Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Informace učitele
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_RRVP