MPF_RRFI Řízení rizik finančních institucí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 P106, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_RRFI/01: Čt 10:00–11:50 VT105, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., T. Plíhal
Předpoklady
MPF_FIDE Finanční deriváty && (! MPF_RRVP Řízení rizik )
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů MPF_EARP Ekonomika a řízení pojišťoven, MPF_EARB Ekonomika a řízení bank, BPF_BAN1 Bankovnictví 1, BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se zvláštním zřetelem na oblast bankovnictví a pojišťovnictví. Během výuky studenti získají znalosti o risk managementu a o procesech risk managementu v rámci činností obchodní banky a komerční pojišťovny.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
− orientovat se v terminologii risk-managementu,
− provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání,
− vysvětlit nabídku bankovních/pojistných produktů na základě analýzy rizik klientely,
− ohodnocovat proces a systém risk managementu v bankovnictví/v pojišťovnictví,
− porovnávat výsledky různých metod identifikace a kvantifikace rizik v bankovnictví/pojišťovnictví,
− navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik banky/pojišťovny pomocí finančního trhu.
Osnova
  • Přednášky:
  • 1. Základní definice a pojmy risk managementu. Nejistota, nebezpečí a riziko. Typologie rizik, portfolio rizik. Homogenní a nehomogenní rizika. Proces řízení rizik. Preventivní a zábranná činnost. Vztah rizika a pojištění.
  • 2. Statistika a modelové techniky pro analýzu rizika
  • 3. Modelování katastrofických rizik (extremálních hodnot)
  • 4. Přístupy měření rizika. Analýza bankovních rizik.
  • 5. Analýza bankovních rizik. Řízení úvěrového rizika. Organizace risk managementu v bankách.
  • 6. Operační rizika v bankovnictví. Metody kvantifikace a snižování operačního rizika. Organizace risk managementu v bankách.
  • 7. Rizika v podnikání komerční pojišťovny. Klasifikace rizik v pojišťovnictví.
  • 8. Sestavení rizikové zprávy. Vícekriteriální rozhodování při výběru pojišťovny. Oceňování majetku pro účely pojištění v ČR. Stanovení pojistné hodnoty. Modelování výskytu vybraných pojistných nebezpečí jako součást řízení rizika.
  • 9. Podnikatelská rizika pojišťovny. Rizikový kapitál pojišťovny. Vztah podnikatelských rizik a kapitálu pojišťovny. Pojistně technická rizika životního a neživotního pojištění. Způsoby měření a snižování pojistně technických rizik.
  • 10. Investiční rizika pojišťovny. Tržní rizika. Úvěrové riziko. Riziko likvidity. Způsoby kvantifikace a snižování investičních rizik.
  • 11. Nefinanční rizika pojišťovny. Operační rizika pojišťovny. Metody kvantifikace a snižování operačního rizika. Organizace risk-managementu v pojišťovnách. Procesy řízení rizik v pojišťovně (strategie řízení rizik, identifikace, ohodnocení, monitoring, kontrola, měření, řízení, plánování, organizování a řízení kapitálu).
  • Semináře:
  • Metody a přístupy měření rizika. Princip a výpočty hodnoty v riziku. Základy modelování finančních časových řad.
  • Modelování úvěrového rizika. Modelování pravděpodobnosti defaultu.
  • Základy statistického modelování rizika. Základní předpoklady kvantitativní analýzy rizika. Modelování individuálních rizik v pojišťovnictví (modelování počtu událostí a výše škod).
  • Základy modelování katastrofických rizik. Základy modelování extremálních hodnot.
Literatura
    povinná literatura
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015, viii, 515. ISBN 9788087865248. info
  • HULL, John. Risk management and financial institutions. Fifth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2018, xxvii, 799. ISBN 9781119448112. info
  • PIRIE, Wendy L. Derivatives. Hoboken: Wiley, 2017, xix, 597. ISBN 9781119381815. info
    doporučená literatura
  • VÁVROVÁ, Eva. Finanční řízení komerčních pojišťoven. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 190 s. ISBN 9788024746623. URL info
  • DOFF, René. Risk management for insurers : risk control, economic capital and solvency II. 2nd ed. London: Riskbooks, 2011, xi, 322. ISBN 9781906348618. info
  • ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011, 222 s. ISBN 9788021056374. URL info
  • SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Edited by Karel Rais. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 354 s. ISBN 9788024730516. URL info
Výukové metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (seminář, diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých přednášek
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) aktivní účast na přednáškách a seminářích.
b) písemná zkouška a ústní rozprava.

Konečná známka je tvořena: hodnocením aktivity v přednáškách a seminářích (max. 10 bodů) a výsledkem závěrečné písemné zkoušky s ústní rozpravou (max. 20 bodů). Max. možný celkový počet bodů je 30.

Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).

V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí splnit všechny testy a zkoušky po svém návratu.
Informace učitele
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2024.