MA020 Výpočtové finančnictví

Fakulta informatiky
podzim 2009
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Karel Zikan, PhD. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 B204
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem těchto přednášek je dat posluchačům základy výpoctového finančnictví: Otevřít možnosti profesionální kariéry v privátních či vládních finačních institucích. Též, a asi důležitěji, připravit posluchače pro celoživotní ‘boční karieru’ sofistikovaného investováni a budováni osobni a rodinné prosperity. Matematicky, tento cyklus přednášek je doplňkem a rozšiřením cyklu přednášek z Konkrétní Matematiky. Zatímco přednášky Konkrétní Matematiky se soustředí na nástroje pro analýzu komplikovaných, ale deterministických rekurencí, mnoho problémů z praktického světa (a to, bez nadsázky, i klíčových problému z praktického světa) je ve své matematické podstatě rekurencemi stochastickými! To znamená, že každý krok dané rekurence je v zásadě transformaci náhodně vybranou z nějaké netriviální populace transformaci. I přes jejich náhodnou povahu, též ve stochasticky řízených rekurentních procesech je třeba nalézt důležité zákonitosti a učinit kritické inference. V tomto cyklu přednášek se budeme zabývat nástroji pro řešeni těch důležitých konceptů, které nastávají v kontextu investováni a při finačních transakcích. (Některé příbuzné koncepty a problémy, se objevují též například v populaci dynamice, tedy v problému přežití/vymření živočišných druhu, ale o těch se zmíníme pouze příležitostně.) Tento cyklus přednášek je vybudován na základě textu: John C. Hull, „Options, Futures, and Other Derivatives.“ Doplňkové materiály jsou uvedeny u Konkrétní Matematiky. Součástí kurzu je též představení žargonu finanční matematiky.
Osnova
  • (1) Matematické nástroje pro stochastické rekurence. – úvod a přehled (2) Derivatives, derivative markets – úvod a přehled (3) Modern portfolio theory -- alpha, beta, Markowitz, Pareto optimality, Sharpe, calmar, zeta… (4) Volatility -- Gambler’s ruin, VAR, critical time, rate of growth, leveraging, gearing, (5) Forward Contracts, Futures, Swaps – hedging, credit risk (6) Interest rates (úrokové míry), risk-free rates -- LIBOR, Eurodollar, diffusion processes (Weiner), Ito Calculus, arbitrage principles (7) Options – European options and Black-Scholes-Merton, American options and dynamic programming (Bellman Equations), option combos (covered puts, strangles butterflies, …), greeks, volatility smiles, GARCH(1,1) (8) Swaps -- Credit ratings (9) Exotic derivatives
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2009/MA020