M8410 Analytical and numerical methods for pricing financial derivatives

Faculty of Science
Spring 2011
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. (lecturer), doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Department of Mathematics and Statistics – Departments – Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Timetable
Fri 10:00–11:50 M4,01024
  • Timetable of Seminar Groups:
M8410/01: Fri 12:00–13:50 MP1,01014
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 22 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/22, only registered: 0/22, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/22
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Geometrický Brownův pohyb a Wienerův proces jako nástroje pro modelování stochastického vývoje cen aktiv.
  • Black-Scholesova parciální diferenciální rovnice jako model oceňování opcí. Faktory citlivosti. Implikovaná volatilita.
  • Lelandův model zahrnující transakční náklady. Přehled nelineárních modelů zahrnujících riziko, dominantního investora, investorovy preference
  • Exotické opce, bariérové a asijské opce a jejich analytické a numerické metody oceňování. Košíkové opce a opce na indexy.
  • Americké opce. Problém hledání optimálního času uplatnění opce. Numerické metody řešení.
  • Deriváty úrokové míry. Jedno a více faktorové modely, Vašičkův a Cox-Ingersoll-Rossův model. Oceňování dlhopisů a ďalších derivátů úrokové míry (swaps, caps)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms spring 2012 - acreditation.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2011/M8410