M8410 Analytické a numerické metody oceňování finančních derivátů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Geometrický Brownův pohyb a Wienerův proces jako nástroje pro modelování stochastického vývoje cen aktiv.
  • Black-Scholesova parciální diferenciální rovnice jako model oceňování opcí. Faktory citlivosti. Implikovaná volatilita.
  • Lelandův model zahrnující transakční náklady. Přehled nelineárních modelů zahrnujících riziko, dominantního investora, investorovy preference
  • Exotické opce, bariérové a asijské opce a jejich analytické a numerické metody oceňování. Košíkové opce a opce na indexy.
  • Americké opce. Problém hledání optimálního času uplatnění opce. Numerické metody řešení.
  • Deriváty úrokové míry. Jedno a více faktorové modely, Vašičkův a Cox-Ingersoll-Rossův model. Oceňování dlhopisů a ďalších derivátů úrokové míry (swaps, caps)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011.