PřF:M0122 Náhodné procesy II - Informace o předmětu
M0122 Náhodné procesy II
Přírodovědecká fakultajaro 2016
- Rozsah
- 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. Mgr. David Kraus, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (pomocník) - Garance
- doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta - Rozvrh
- St 16:00–17:50 M4,01024
- Předpoklady
- M9121 Náhodné procesy I
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, teorie odhadu a testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy, základní metody analýzy časových řad - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
- Cíle předmětu
- Předmět se věnuje podrobnému výkladu základních modelů stacionárních časových řad a pokročilejším metodám pro obecnější časové řady. Kurs pokrývá teorii, softwarovou implementaci, aplikaci a interpretaci. Po absolvování kursu studenti rozeznají situace, které lze řešit s pomocí diskutovaných modelů, jsou schopni vybrat vhodný model z této třídy, implementovat jej a interpretovat jeho výsledky.
- Osnova
- ARMA modely
- Rozšíření ARMA modelů (ARIMA, SARIMA)
- Modely pro heteroskedastické řady (GARCH)
- Metody pro vícerozměrné řady (vektorová autoregrese, kointegrace)
- Stavově-prostorové metody, Kálmánův filtr
- Literatura
- SHUMWAY, Robert H. a David S. STOFFER. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. Third Edition. New York: Springer-Verlag, 2011. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-7865-3. URL info
- BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Time series :theory and methods. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1991, xvi, 577 s. ISBN 0-387-97429-6. info
- COWPERTWAIT, Paul S. P. a Andrew V. METCALFE. Introductory time series with R. New York, N.Y.: Springer, 2009, xv, 254. ISBN 9780387886978. info
- HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
- ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series. 4th Edition. New York: Wiley, 2014. info
- FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, iii, 245. ISBN 9788021048126. info
- Výukové metody
- Přednášky
- Metody hodnocení
- Bonusová písemná zkouška uprostřed semestru (počet bodů B mezi 0 a 100).
Závěrečná písemná zkouška (počet bodů F mezi 0 a 100).
Celkový počet bodů T je definován jako 0.75*F + 0.25*max(F,B) a zaokrouhlen na celé číslo.
Přepočet bodů na známky: A pro T v [91,100], B pro T v [81,90], C pro T v [71,80], D pro T v [61,70], E pro T v [51,60], F pro T v [0,50]. - Informace učitele
- https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2016/M0122/index.qwarp
- Další komentáře
- Předmět je vyučován každoročně.
- Statistika zápisu (jaro 2016, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2016/M0122