PřF:MF001 Stoch. procesy ve fin. matem. - Informace o předmětu
MF001 Stochastické procesy ve finanční matematice
Přírodovědecká fakultapodzim 2007 - akreditace
- Rozsah
- 2/1. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
- Vyučující
- RNDr. Marie Budíková, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (přednášející) - Garance
- prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
- Cíle předmětu
- Náhodná procházka, princip reflexe, Markovova vlastnost, Pólyova věta, zákony arcsinu, diskrétní martingaly a filtrace, martingalová transfor- mace,Wienerův proces, Cieselskiho konstrukce Brownova pohybu, spojité martingaly a filtrace.
- Osnova
- Náhodná procházka, princip reflexe, Markovova vlastnost, Pólyova věta, zákony arcsinu, diskrétní martingaly a filtrace, martingalová transfor- mace,Wienerův proces, Cieselskiho konstrukce Brownova pohybu, spojité martingaly a filtrace.
- Literatura
- J. Michael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, ISBN 0387950168, Springer-Verlag, 2003
- GRIMMETT, Geoffrey R. a David STIRZAKER. Probability and random processes. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001, xii, 596 s. ISBN 0-19-857222-0. info
- Další komentáře
- Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden. - Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
- Statistika zápisu (podzim 2007 - akreditace, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2007-akreditace/MF001