M5201 Stochastické modely časových řad

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. David Kraus, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Út 14:00–15:50 M3,01023
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M5201/01: Po 19. 9. až Ne 18. 12. Po 16:00–17:50 MP2,01014a, D. Kraus
Předpoklady
Základy diferenciálního a integrálního počtu, lineární algebry, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává úvodní přehled základních modelů a metod pro analýzu časových řad a jejich souvislostí s ostatními tématy statistiky. Kurs pokrývá statistické modely, softwarovou implementaci, aplikaci a interpretaci. V kursu se studenti naučí rozeznat situace, které lze řešit s pomocí základních modelů, vybrat vhodný model z této třídy, implementovat jej a interpretovat jeho výsledky.
Osnova
  • Základní pojmy.
  • Modelování deterministických složek (trend, sezonnost).
  • Modelování stacionárních a nestacionárních stochastických složek (ARMA modely a jejich rozšíření).
  • Odhad a predikce.
  • Vybrané pokročilejší modely.
Literatura
  • COWPERTWAIT, Paul S. P. a Andrew V. METCALFE. Introductory time series with R. New York, N.Y.: Springer, 2009, xv, 254. ISBN 9780387886978. info
  • CRYER, Jonathan D. a Kung-Sik CHAN. Time series analysis : with applications in R. 2nd ed. [New York]: Springer, 2008, xiii, 491. ISBN 9780387759586. info
  • FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 251 s. 4761/Př-3/09-17/31. ISBN 978-80-210-4812-6. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, praktický projekt
Metody hodnocení
  • Uspokojivá ústní prezentace praktického projektu na cvičení.
  • Bonusová písemná zkouška uprostřed semestru (počet bodů B mezi 0 a 100).
  • Závěrečná písemná zkouška (počet bodů F mezi 0 a 100).
  • Celkový počet bodů T je definován jako 0.75*F + 0.25*max(F,B) a zaokrouhlen na celé číslo.
  • Přepočet bodů na známky: A pro T v [91,100], B pro T v [81,90], C pro T v [71,80], D pro T v [61,70], E pro T v [51,60], F pro T v [0,50].
    • Informace učitele
    https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2016/M5201/index.qwarp
    Další komentáře
    Předmět je vyučován každoročně.
    Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
    • Statistika zápisu (nejnovější)
    • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2016/M5201