DXE_EMTR Econometrics

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2009
Rozsah
24/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mag. Dr. Werner Günther Müller (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Šmídová
Rozvrh
Út 13. 10. 9:20–11:50 N, 12:50–15:20 N, Út 27. 10. 9:20–11:50 N, 12:50–15:20 N, Út 10. 11. 9:20–11:50 N, 12:50–15:20 N, Út 24. 11. 9:20–11:50 N, 12:50–15:20 N
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s běžně využívanými ekonometrickými nástroji a technikami. Absolvováním kurzu by měl student získat dostatečné znalosti a zkušenosti pro to, aby byl schopen samostatně a kvalifikovaně provádět empirickou práci s daty. Student by tedy měl být schopen korektně formulovat a identifikovat ekonomické modely a adekvátně interpretovat získané výsledky. Na základě dosažených dovedností bude student schopen porozumět aktuálně publikovaným vědeckým článkům využívajících k popisu ekonomických jevů nástroje ekonometrické analýzy, a rovněž tak získá nezbytné teoretické základy pro další studium pokročilejších oblastí ekonometrie.
Osnova
  • Předmět je strukturován do šesti tématických bloků, v rámci kterých je kladen důraz i na praktické osvojení přednášené problematiky:
  • 1. Úvod do lineární regrese – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz, interpretace a porovnání regresních modelů;
  • 2. Heteroskedasticita a autokorelace – příčiny, důsledky, testování a řešení;
  • 3. Další odhadové nástroje a techniky – metoda instrumentálních proměnných, GMM, metoda maximální věrohodnosti (principy a příklady použití), specifikační testy;
  • 4. Modely diskrétní volby – modely probit, logit, tobit a jejich varianty (principy, využití a interpretace výsledků odhadů);
  • 5. Modely časových řad – ARMA procesy, testy jednotkového kořene, kointegrace časových řad a modely korekce chyb, VAR modely (principy a příklady využití);
  • 6. Modely panelových dat – základní principy a varianty, metody odhadu
Literatura
  • - Verbeek, Marno: A Guide to Modern Econometrics. John Wiley & Sons , 3rd edition, 2008
Metody hodnocení
Součástí zkoušky je zpracování empirického projektu, zaměřeného do oblasti tématu zpracovávané disertační práce. Kvalitním zpracováním projektu a fundovanou rozpravou nad jeho obsahem student prokazuje zvládnutí požadovaných dovedností a připravenost na další vědeckou práci.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.