MKF_EARP Ekonomika a řízení pojišťoven

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 5. 3. 12:00–15:50 P102, Pá 1. 4. 12:00–15:50 P102, Pá 13. 5. 12:00–15:50 P102
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1, BPF_FIMA Finanční matematika, BPE_ZAEK Základy ekonometrie, MPF_RRVP Řízení rizik v pojišťovnictví a MPF_POMA Pojistná matematika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o základních aspektech ekonomiky pojišťovnictví a principech hospodaření a finančního řízení komerční pojišťovny. Během výuky se studenti seznámí s principy podnikání pojišťoven, včetně obchodní činnosti, způsobů tvorby technických rezerv a investiční činnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
− ohodnocovat faktory ovlivňující poptávku a nabídku pojištění,
− charakterizovat globální strategie a technologie pojišťovny,
− identifikovat způsoby komunikace pojišťovny s klienty,
− objasnit způsoby a proces řízení vztahů s uživateli pojistných služeb,
− orientovat se ve finanční situaci pojišťovny pomoci účetních výkazů,
− provádět analýzy hospodaření, výkonnosti, konkurenceschopnosti a solventnosti pojišťovny,
− vysvětlit požadavky na dostatečnou kapitálovou vybavenost pojišťovny a dodržování pravidel v investování prostředků pojišťovny, jejich zdrojem jsou technické rezervy.
Osnova
  • Tematický plán tutoriálů:
  • 1. Mikroekonomie pojišťovnictví I – Poptávka po pojištění. Hypotéza očekávaného užitku (expected utility hypothesis) v pojištění a její alternativy. Poptávka firem po pojištění (faktory ovlivňující poptávku firem po pojištění, výhody pojištění, přehled empirických studií).
  • 2. Komerční pojišťovna jako podnikatelský subjekt. Teorie růstu pojistné firmy. Model podnikání pojišťovny. Pojistné technologie. Ekonomicko-právní aspekty podnikání pojišťovny v ČR.
  • 3. Marketingové řízení pojišťovny. Distribuční sítě a distribuční kanály pojistných produktů. Cenová strategie. Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Marketingová komunikace (firemní identita, reklama, podpora prodeje, direct marketing).
  • 4. Řízení pasiv pojišťovny. Technické rezervy pojišťovny. Principy tvorby technických rezerv. Testování postačitelností technických rezerv.
  • 5. Řízení aktiv pojišťovny. Investiční činnost pojišťovny. Finanční umístění aktiv pojišťovny. Optimalizace investičního portfolia pojišťovny se zohledněním aktuálních právních předpisů a dalších možných kritérií.
  • 6. Analýza finanční situace pojišťovny. Měření efektivnosti hospodaření. Faktory ovlivňující výsledky hospodaření pojišťovny.
  • 7. Asset Liability Management v pojišťovně. Význam ALM v hospodaření pojišťovny. Proces a metody ALM.
  • 8. Mikroekonomie pojišťovnictví II – Nabídka pojištění. Finanční modely tvorby ceny v pojišťovnictví (Insurance CAPM, aplikace option pricing). Důležitost Economies of Scale a Economies of Scope v nabídce pojišťoven. Výpočty efektivity pojistných trhů pomocí Data Envelopment Analysis.
  • 9. Solventnost pojišťoven a regulace pojišťovnictví podle směrnice Solvency II. Finanční stabilita pojišťovny. Solventnost pojišťovny. Testy solventnosti. Pravidla Solvency II.
  • 10. Tržní disciplína v pojišťovnictví I. Corporate governance a compliance v pojišťovnictví. Tržní selhání a asymetrie informací na pojistném trhu.
  • 11. Tržní disciplína v pojišťovnictví II. Audit pojišťovny (typy auditu, dopady na pojišťovnu, přínosy, rizika). Rating pojišťovny (klasifikace, význam, metodika tvorby ratingu pojišťovny).
  • 12. Oceňování pojišťoven (relative valuation, embedded value, fundamental valuation).
Literatura
    povinná literatura
  • VÁVROVÁ, Eva. Finanční řízení komerčních pojišťoven. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 190 s. ISBN 9788024746623. URL info
  • ZWEIFEL, Peter a Roland EISEN. Insurance economics. Heidelberg: Springer, 2012, xvi, 451. ISBN 9783642205477. info
  • ŘEZÁČ, František, Gabriela OŠKRDALOVÁ, Martin ŘEZÁČ, Miroslava ŠIKULOVÁ a Petr VALOUCH. Marketingové řízení komerční pojišťovny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Tisk: BonnyPress, 2009, 210 s. ISBN 978-80-210-4799-0. info
    doporučená literatura
  • MESRŠMÍD, Jaroslav. Marketing v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2016, 264 s. ISBN 978-80-7431-158-1. info
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015, viii, 515. ISBN 9788087865248. info
Výukové metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých tutoriálů
Metody hodnocení
Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, s náplní podle přednáškových tématických okruhů a zpracování POT. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu:
a) vypracování a odevzdání prací opravovaných tutorem (POT) s hodnocením prospěl. V případě hodnocení "neprospěl" nebude student připuštěn ke zkoušce.
b) písemná zkouška.
Konečná známka je tvořena: hodnocením POT (max. 10 bodů) a výsledkem závěrečné zkoušky (max. 20 bodů).
Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.