PřF:MF003 Oceňování finančních derivátů - Informace o předmětu
MF003 Oceňování finančních derivátů
Přírodovědecká fakultapodzim 2011
- Rozsah
- 2/1. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta - Rozvrh
- Út 14:00–15:50 M6,01011
- Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
- Předpoklady
- MF001 Stoch. procesy ve fin. matem. && MF002 Stochastická analýza
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
- Cíle předmětu
- Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumnět a vysvětlit pojmy forwardového kontraktu, evropské a americké opce; použít informace o fungování exotických derivátů k sestavení portfolia s požadovanými vlastnostmi; vytvořit alternativní jistící strategie pro dané portfolio; předkládat odůvodnéná rozhodnutí k předcházení nežádoucímu vystavení tržním rizikům; interpretovat reálnou situaci v souvislostech předpokladů použitého modelu.
- Osnova
- Arbitráž,
- evropské a americké opce,
- jednokrokové a vícekrokové dis- krétní modely,
- binomický model,
- Blackův-Scholesův model ,
- Blackova- Scholesova diferenciální rovnice,
- ekvivalentní martingalová míra,
- hra- niční opce,
- opce závislé na cestě,
- jištění,
- citlivosti (greeks),
- modely struktury úrokových měr.
- Literatura
- Výukové metody
- přednáška, cvičení a domácí úkoly
- Metody hodnocení
- ústní zkouška
- Další komentáře
- Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
- Statistika zápisu (podzim 2011, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2011/MF003