PMCRI Časové řady I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
St 9:20–11:00 P102
Předpoklady
PMVPPM Vybrané partie pokr.matematiky
Předmět je určen pro 1. ročník magisterského studia "Matematické a statistické metody v ekonomii".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat teoretické základy problematiky časových řad. Studenti budou seznámeni se základními pojmy a statistickými charakteristikami analýzy časových řad. Budou vyloženy standardní techniky modelování v aditivním a dekompozičním modelu i techniky odstraňování trendu (lineární a nelineární filtrace). Také jsou zařazena témata stabilizace rozptylu a testování náhodnosti
Časové řady I jsou prvním během dvousemestrového kurzu následovaným Časovými řadami II, jejichž součástí je počítačově podporované praktikum, kde si studenti prakticky osvojí základní techniky modelování.
Osnova
  • Kurz zahrnuje následující tématické okruhy:
  • 1. Časová řada jako speciální případ náhodného procesu: definice, příklady
  • 2. Konzistentní systém distribučních funkcí
  • 3. Momentové funkce (střední hodnota, autokovarianční a autokorelační funkce), jejich vlastnosti a odhady
  • 4. Striktní a slabá stacionarita, bílý šum
  • 5. Přehled základních modelů časových řad: aditivní a multiplikativní dekompozice, Box-Jenkinsova metodologie
  • 6. Transformace stabilizující rozptyl: Box-Coxova a mocninná transformace
  • 7. Identifikace periodických komponent: periodogram, Fisherovy a Siegelovy testovací statistiky
  • 8. Užití lineární regrese v dekompozičním modelu a predikci, vybrané související techniky
  • 9. Odstraňování trendu pomocí lineární filtrace (metoda klouzavých průměrů), návrh filtrů metodou postupné lineární regrese, exponenciální vyrovnávání a související techniky
  • 10. Testy náhodnosti
Literatura
  • CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s. URL info
  • ANDĚL, Jiří. Statistická analýza časových řad. Praha: SNTL, 1976. info
  • BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Introduction to time series and forecasting. 2nd ed. New York: Springer, 2002, xiv, 434. ISBN 0387953515. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášky (2 hodiny) a je ukončen ústní zkouškou.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PMCRI