MPF_FIDE Finanční deriváty

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/2/0. 6 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Boris Šturc, CSc. (přednášející)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (cvičící)
Ing. Boris Šturc, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Boris Šturc, CSc.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 9:20–11:00 P103
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_FIDE/01: Čt 11:05–12:45 P106, B. Šturc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Deriváty finančních trhů (DEFT) Cílem kurzu je pochopení problematiky derivátů finančního trhu. Pochopení základních derivátů finančního trhu, burzovních rizik a derivátům jako nástrojů rozložení rizika , a to forwardům, futures a opcím, řízení rizika směnných kurzů Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, kontrolní práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
  • Tématický plán - přednášky:
  • 1. Vymezení pojmu Derivát finančního trhu
  • 2. Termínové kontrakty - forwardy, základní pojmy, význam a funkce, principy oceňování
  • 3. Forwardy na úrokovou míru, oceňování a využití
  • 4. Forwardy na cizí měnu, oceňování a využití
  • 5. Futures - specifika a způsob obchodování na burze
  • 6. Futres na úrokovou míru
  • 7. Futures na cizí měnu
  • 8. Ostatní futures - na indexy, CTD obligace
  • 9. Swapy - význam a využití
  • 10. Swapy na úrokovou míru
  • 11. Devizové swapy
  • 12. Opční obchody - význam a oceňování
  • 13. Účtování a zdaňování derivátů pro potřeby komerční banky
  • 14. Obchodování s deriváty ve vyspělých ekonomikách
  • Tématický plán semináře:
  • 1. Úvodní seminář
  • 2. Cena forwardu, výnosy a náklady
  • 3. Forwardy na úrokovou míru
  • 4. Forwardy na cizí měnu
  • 5. Kontrolní test
  • 6. Futres na úrokovou míru
  • 7. Futures na cizí měnu
  • 8. Ostatní futures na indexy, CTD obligace
  • 9. Úrokové swapy
  • 10. Devizové swapy
  • 11. Oceňování opcí
  • 12. Parita Call & Put
  • 13. Delta hedging a gama hedging
Literatura
    povinná literatura
  • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994, 810 s. ISBN 80-85605-47-3. info
    doporučená literatura
  • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad - Vilém Jungmann - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, xix, 1064. ISBN 8072261894. info
  • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 623 s. ISBN 8071692018. info
  • JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, 286 s. ISBN 8071691836. info
    neurčeno
  • ŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ a Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančního trhu a mezinárodní management : učební text pro studenty oboru finanční podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 101 s. ISBN 8021016523. info
Výukové metody
Přednáška a semináře
Metody hodnocení
Používané výukové metody: Přednášky a semináře.
Požadavky pro ukončení: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Předpokladem udělení zkoušky je absolvování kontrolního testu, závěrečného testu a aktivní účast na seminářích. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.