MKF_EARB Ekonomika a řízení bank

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 4. 3. 12:00–15:50 P102, So 2. 4. 12:00–15:50 P102, Pá 13. 5. 16:00–19:50 P102
Předpoklady
Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_BAN1 Bankovnictví 1, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s podstatou fungování a řízení komerční banky. Předmět je zaměřen na pochopení chování bank, jejích výpůjčních a investičních aktivit, zdrojů financování a principů řízení rizik. V předmětu jsou rovněž analyzovány hlavní trendy vývoje bankovního managementu v domácím a mezinárodním měřítku. Pozornost je taky věnována problematice asset-liability managementu, řízení likvidity a mimobilančních aktivit komerční banky.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen:
- ohodnocovat faktory ovlivňující poptávku a nabídku bankovních služeb,
- popsat a analyzovat rozličné ukazatele výkonnosti bank,
- porozumět základním operacím bank a jejích dopadům na rozvahu banky,
- diskutovat hlavní typy bankovních rizik a zvládat způsoby jejích řízení,
- vysvětlit úvěrový proces, způsoby a metody ocenění a schvalování bankovních úvěrů,
- ohodnotit investiční aktivity banky, včetně metod optimalizace a imunizace úvěrového portfolia,
- rozumět problematice asset-liability managementu a řízení likvidity banky,
- ocenit efektivitu využití kapitálu banky a dodržení základních kapitálových požadavků.
Osnova
  • 1. Role bank ve finančním systému. Typologie bank. Technologické změny, inovace a regulatorní opatření v bankovnictví.
  • 2. Mikroekonomie bankovnictví. Modely chování bank. Credit rationing.
  • 3. Principy a právní aspekty v činnosti komerční banky. Finanční výkazy banky. Finanční analýza komerční banky: ziskovost, solventnost, efektivnost a výkonnost.
  • 4. Kapitál komerční banky. Řízení nákladů na kapitál. Kapitálová přiměřenost. Optimální kapitálová struktura banky.
  • 5. Likvidita komerční banky. Způsoby analýzy a řízení likvidity banky.
  • 6. Asset liability management banky. Řízení rizika změny úrokových sazeb. GAP, analýza citlivosti výnosy, imunizace portfolia.
  • 7. Řízení investičního portfolia banky. Investiční strategie banky. Oceňování dluhopisů.
  • 8. Úvěrový proces. Scoringové modely a kreditní ratingy.
  • 9. Regulatorní rámec řízení úvěrového rizika. Validace a backtesting modelů kreditního rizika.
  • 10. Řízení úvěrového portfolia. Riziko koncentrace úvěrového portfolia.
  • 11. Oceňování komerční banky.
  • 12. Infrastruktura fungování banky.
Literatura
    povinná literatura
  • KOCH, Timothy W. a Steven Scott MACDONALD. Bank management. 8e. Boston: Cengage Learning, 2015, xx, 778. ISBN 9781133494683. info
  • POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xvi, 480. ISBN 9788074004919. info
    doporučená literatura
  • MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Banking in theory and practice. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2014, 855 stran. ISBN 9788024628707. URL info
  • CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví : Basel III a Solvency II. Vydání 1. Praha: Ekopress, 2015, viii, 515. ISBN 9788087865248. info
  • BESSIS, Joël. Risk management in banking. Fourth edition. Chichester: Wiley, 2015, x, 364. ISBN 9781118660218. info
  • BLAHOVÁ, Naďa. Rizika bank a jejich regulace. 1. vydání. Jesenice: Ekopress, 2018, 283 stran. ISBN 9788087865477. info
Výukové metody
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Domácí příprava na základě literatury sdělené na konci jednotlivých přednášek
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) aktivní účast na tutoriálech (schopnost studentů odpovídat na otázky kladené na semináři a schopnost řešit modelové příklady/případová studia);
b) zpracování a předložení semestrální práce, obsahující rozsáhlou analýzu vybraného problému (na základě doporučené literatury a instrukcí učitelů) – prezentace či diskuze výsledků během seminářů;
c) písemná zkouška a ústní rozprava.
Konečná známka je tvořena: hodnocením semestrální práce (max. 5 bodů), hodnocením účastí v diskuzích na tutoriálech (max. 12 bodů) a výsledkem závěrečné zkoušky (max. 20 bodů).
Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (28 a více bodů),
B: 84 – 91 % (26 – 27 bodů),
C: 76 – 83 % (24 – 25 bodů),
D: 68 – 75 % (21 – 23 bodů),
E: 60 – 67 % (18 – 20 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 18 bodů).
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.