BPE_ZAEK Základy ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/2. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
St 16:20–17:55 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_ZAEK/01: St 18:00–19:35 VT206
BPE_ZAEK/02: St 9:20–11:00 VT105, J. Čapek
BPE_ZAEK/03: St 11:05–12:45 VT206, J. Čapek
BPE_ZAEK/04: Út 11:05–12:45 VT203, D. Moravanský
BPE_ZAEK/05: Út 9:20–11:00 VT203, D. Moravanský
BPE_ZAEK/06: Čt 11:05–12:45 VT206, D. Němec
BPE_ZAEK/07: Po 14:35–16:15 VT206
BPE_ZAEK/08: Út 14:35–16:15 VT206, H. Fitzová
BPE_ZAEK/09: Út 16:20–17:55 VT206, D. Moravanský
BPE_ZAEK/10: Út 12:50–14:30 VT206, H. Fitzová
Předpoklady
BPM_STA2 Statistika 2 || PMSTII Statistika II || PřF:M4122 Pravděpodob. a statistika II
základy pravděpodobnosti a matematické statistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům potřebné dovednosti k využívání ekonometrických metod, využitelných v ekonomii, ve financích nebo obchodu. Studenti si v rámci kurzu osvojí znalosti základů regresní analýzy, což jim umožní dobře porozumět řadě odborných textů právě z oblastí ekonomie, financí nebo z oblasti podnikové sféry.
Úvod kurzu je zaměřen na modely jednoduché i vícerozměrné regrese. Tyto modely jsou rozebírány poměrně do hloubky a to v rámci ilustrativních příkladů z ekonomické oblasti. Pozornost je věnována pečlivé interpretaci výsledků regresní analýzy a testování ekonomických hypotéz. Část kurzu poskytuje úvod do oblasti moderních nástrojů analýzy ekonomických časových řad. Předmětem zájmu je rovněž přehled mírně pokročilejších ekonometrických témat, jakými jsou regrese s využitím panelových dat a diskrétních závisle proměnných.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni využívat regresní modely v řadě oblastí a budou stejně tak schopni kriticky hodnotit dosažené regresní výsledky empirického výzkumu z oblasti ekonomie, financí, podnikového hospodářství a dalších. Absolventi budou schopni identifikovat a řešit řadu ekonometrických problémů v analýze časových řad i dat průřezových a osvojí si znalosti používání základních ekonometrických metod.
Kurz je koncipován způsobem, aby studenti pochopili, proč je ekonometrie užitečná, a aby si prakticky vyzkoušeli používání standardních ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrie.
získají přehled o šíři a možnostech existujících pokročilejších technik, které jsou obsahem navazujících a rozšiřujících kurzů.
Osnova
  • 1. Úvod do ekonometrie a práce s daty
  • 2. Netechnický úvod do regrese
  • 3. Regresní model s jedinou vysvětlující proměnnou
  • 4. Model vícenásobné regrese
  • 5. Uvolnění klasických předpokladů – heteroskedasticita
  • 6. Uvolnění klasických předpokladů – autokorelace náhodných složek
  • 7. Metoda instrumentálních proměnných
  • 8. Modely panelových dat
  • 9. Modely kvalitativních a omezených vysvětlovaných proměnných
  • 10. Analýza jednorozměrných časových řad
  • 11. Regrese s časovými řadami
  • 12. Vektorové autoregresní modely
  • 13. Další metody, modely a nástroje ekonometrie
Literatura
  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 538 s. ISBN 9788086929439. info
  • KOOP, Gary. Introduction to econometrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2008, 371 s. ISBN 9780470032701. info
  • HILL, R. Carter, William E. GRIFFITHS a Guay C. LIM. Principles of econometrics. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008, xxvii, 579. ISBN 9780471723608. info
  • WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics : a modern approach. 4th ed. (International stude. Canada: South-Western, 2009, xx, 865. ISBN 9780324585483. info
  • GUJARATI, Damodar N. a Dawn C. PORTER. Basic econometrics. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2009, xx, 922. ISBN 9780071276252. info
  • STOCK, James H. a Mark W. WATSON. Introduction to econometrics. Brief ed. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2008, xxvi, 379. ISBN 9780321432513. info
  • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008, xii, 585. ISBN 9781405182584. info
  • VERBEEK, Marno. A guide to modern econometrics. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2004, xv, 429. ISBN 0470857730. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Ekvivalent předmětu PMEM2B, PMEM2A, PMEMMI.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.