PřF:MF003 Oceňování finančních derivátů - Informace o předmětu
MF003 Oceňování finančních derivátů
Přírodovědecká fakultapodzim 2024
- Rozsah
- 2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta - Předpoklady
- MF001 Stoch. procesy ve fin. matem. && MF002 Stochastická analýza
Znalost stochastických procesů (náhodná procházka a Wienerův proces) a stochastické analýzy. - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
- Mateřské obory/plány
- Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (program PřF, N-MA)
- Finanční matematika (program PřF, N-MA)
- Statistika a analýza dat (program PřF, N-MA)
- Cíle předmětu
- Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit pojmy forwardového kontraktu, evropské a americké opce; použít informace o fungování exotických derivátů k sestavení portfolia s požadovanými vlastnostmi; vytvořit alternativní jistící strategie pro dané portfolio; předkládat odůvodnéná rozhodnutí k předcházení nežádoucímu vystavení tržním rizikům; interpretovat reálnou situaci v souvislostech předpokladů použitého modelu.
- Výstupy z učení
- Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumnět a vysvětlit pojmy forwardového kontraktu, evropské a americké opce; použít informace o fungování exotických derivátů k sestavení portfolia s požadovanými vlastnostmi; vytvořit alternativní jistící strategie pro dané portfVýuka bude probíhat distančně (přednášky i cvičení).olio; předkládat odůvodnéná rozhodnutí k předcházení nežádoucímu vystavení tržním rizikům; interpretovat reálnou situaci v souvislostech předpokladů použitého modelu.
- Osnova
- Arbitráž,
- evropské a americké opce,
- jednokrokové a vícekrokové diskrétní modely,
- binomický model,
- Blackův-Scholesův model ,
- Blackova- Scholesova diferenciální rovnice,
- ekvivalentní martingalová míra,
- hraniční opce,
- opce závislé na cestě,
- jištění,
- citlivosti (greeks),
- modely struktury úrokových měr.
- Literatura
- Výukové metody
- Přednáška, cvičení a domácí úkoly. Výuka bude probíhat prezenčně (přednášky i cvičení). V závislosti na epidemiologické situaci může dojít během semestru ke změně.
- Metody hodnocení
- Ústní zkouška. Podmínky mohou být upřesněny podle vývoje epidemiologické situace a platných omezení.
- Další komentáře
- Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
- Statistika zápisu (nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/MF003