M0130 Praktikum z náhodných procesů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. David Kraus, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M0130/01: Pá 12:00–14:50 MP1,01014, D. Kraus
Předpoklady
NOW( M0122 Náhodné procesy II )
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, teorie odhadu a testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy, uživatelská znalost programového prostředí R
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět sestává z teoretických a praktických počítačových cvičení na témata z analýzy časových řad. S pomocí teoretických příkladů, simulací a analýzy reálných dat si studenti prohloubí porozumění metodám časových řad a naučí se rozpoznat situace, které lze řešit technikami časových řad, vybrat vhodný model, implementovat ho v programu R a interpretovat výsledky.
Osnova
  • Regresní, vyhlazovací a dekompoziční techniky
  • ARMA modely a jejich rozšíření (ARIMA, SARIMA)
  • Spektrální metody
  • Modely pro heteroskedastické řady (GARCH)
  • Metody pro vícerozměrné řady (vektorová autoregrese, kointegrace)
  • Stavově-prostorové metody, Kálmánův filtr
Literatura
  • SHUMWAY, Robert H. a David S. STOFFER. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. Third Edition. New York: Springer-Verlag, 2011. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-7865-3. URL info
  • BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Introduction to time series and forecasting. 2nd ed. New York: Springer, 2002, xiv, 434. ISBN 0387953515. info
  • COWPERTWAIT, Paul S. P. a Andrew V. METCALFE. Introductory time series with R. New York, N.Y.: Springer, 2009, xv, 254. ISBN 9780387886978. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • ENDERS, Walter. Applied Econometric Time Series. 4th Edition. New York: Wiley, 2014. info
  • FORBELSKÁ, Marie. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, iii, 245. ISBN 9788021048126. info
Výukové metody
Teoretická a praktická počítačová cvičení
Metody hodnocení
Práce na cvičeních, projekt
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2016/M0130/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2016/M0130