PMEM2A Ekonomicko-matematické metody II A

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2003
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Prodělal (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
Čt 11:05–12:45 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PMEM2A/01: Čt 9:20–11:00 VT206, M. Kvasnička
PMEM2A/02: Čt 7:40–9:15 VT206, M. Kvasnička
PMEM2A/03: Čt 13:45–15:20 VT206, M. Prodělal
PMEM2A/04: St 17:10–18:45 VT206, M. Prodělal
PMEM2A/05: St 11:05–12:45 VT206, O. Vašíček
PMEM2A/06: St 7:40–9:15 VT206, M. Prodělal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 132 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/132, pouze zareg.: 0/132, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/132
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ekonomicko-matematické metody II A (PMEM2A) Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami. Úvodní část předmětu seznamuje se základy práce s indexními čísly a jejich uplatněním v oblasti časových řad. Posluchači jsou dále obeznámeni s metodologickými východisky a aplikací klasických postupů dekompozice časových řad vycházejících z regresních přístupů. Jsou to neadaptivní metody popisu vývoje procesu trendem vyjádřeným matematickými křivkami a metody adaptivní jako polynomiální klouzavé průměry a metody exponenciálního vyrovnání. Jsou probírány také jednoduché regresní metody odstranění sezónnosti v časových řadách. V této časti předmětu jsou v neposlední řadě vysvětleny a prakticky aplikovány také postupy předpovědí vycházející z časových řad vyrovnaných uvedenými metodami. Předmětem další části předmětu je Box-Jenkinsova metodologie analýzy časových řad, která využívá stochastických a korelačních vlastností časových řad. Jedná se zejména o metody analýzy procesů klouzavých součtů (MA), autoregresních procesů (AR) a smíšených procesů (ARMA a ARIMA). Závěrečná část předmětu shrnuje získané vědomosti a je věnována vysvětlení procesu vývoje jedné ekonomické veličiny na základě vývoje jiných veličin pomocí kvantifikovaného statisticky ověřeného jednorovnicového modelu a využití modelu k předpovědi vývoje vysvětlované proměnné. Požadavky ke zkoušce: aktivní účast, dostatečný souhrnný počet bodů z průběžných testů nebo seminární práce Forma zkoušky: písemná, praktická ekonomická úloha na počítači, ústní
Literatura
  • ARLT, Josef. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 307 s. ISBN 8071695394. info
  • KOZÁK, Josef, Josef ARLT a Richard HINDLS. Úvod do analýzy ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994, 208 s. ISBN 8070797606. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.