PMEM2A Ekonomicko-matematické metody II A

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Adam Remo (cvičící)
Ing. Veronika Beláková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Milan Svoboda (pomocník)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh
Čt 11:05–12:45 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PMEM2A/1: St 7:40–9:15 VT206, A. Remo
PMEM2A/2: St 17:10–18:45 VT206, J. Čapek
PMEM2A/3: St 11:05–12:45 VT206, A. Remo
PMEM2A/4: Čt 7:40–9:15 VT206, J. Čapek
PMEM2A/5: Čt 9:20–11:00 VT206, J. Čapek
PMEM2A/6: Čt 14:35–16:15 VT105, D. Němec
Předpoklady
PMSTII Statistika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 132 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/132, pouze zareg.: 0/132, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/132
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ekonomicko-matematické metody II A (PMEM2A) Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů popsaných časovými řadami. Úvodní část předmětu seznamuje se základy práce s indexními čísly a jejich uplatněním v oblasti časových řad. Posluchači jsou dále obeznámeni s metodologickými východisky a aplikací klasických postupů dekompozice časových řad vycházejících z regresních přístupů. Jsou to neadaptivní metody popisu vývoje procesu trendem vyjádřeným matematickými křivkami a metody adaptivní jako polynomiální klouzavé průměry a metody exponenciálního vyrovnání. Jsou probírány také jednoduché regresní metody odstranění sezónnosti v časových řadách. V této časti předmětu jsou v neposlední řadě vysvětleny a prakticky aplikovány také postupy předpovědí vycházející z časových řad vyrovnaných uvedenými metodami. Vdalší části předmětu je probírána Box-Jenkinsova metodologie analýzy časových řad, která využívá stochastických a korelačních vlastností časových řad. Jedná se zejména o metody analýzy procesů klouzavých součtů (MA), autoregresních procesů (AR) a smíšených procesů (ARMA a ARIMA). Závěrečná část předmětu shrnuje získané vědomosti a je věnována vysvětlení procesu vývoje jedné ekonomické veličiny na základě vývoje jiných veličin pomocí kvantifikovaného statisticky ověřeného jednorovnicového modelu a využití modelu k předpovědi vývoje vysvětlované proměnné. Požadavky ke zkoušce: aktivní účast, dostatečný souhrnný počet bodů v každém z průběžných testů nebo seminární práce. Forma zkoušky: písemná, praktická ekonomická úloha na počítači, ústní.
Literatura
  • NOVÁK, Ilja, Richard HINDLS a Stanislava HRONOVÁ. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přepracované vyd. Praha: Management Press, 2000, 259 s. ISBN 80-7261-013-9. info
  • ARLT, Josef. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 307 s. ISBN 8071695394. info
  • KVASNIČKA, Michal a Dalibor MORAVANSKÝ. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 116 s. 1.vyd. ISBN 80-210-3477-7. info
  • CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s. URL info
  • PINDYCK, Robert S. a Daniel L. RUBINFELD. Econometric models and economic forecasts. 4th ed. Boston: Irwin, 1997, xx, 634. ISBN 0070502080. info
  • ENDERS, Walter. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004, xiv, 460. ISBN 0471230650. info
  • HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003, xxx, 1026. ISBN 0131108492. info
Metody hodnocení
Konkrétní informace týkající se průběhu a zakončení předmětu jsou uvedeny v Organizačních pokynech Studijních materiálů IS MU (rules.pdf).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009.