MF004 Matematické modely ve financích

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Panák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:50 M2,01021
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle kurzu:
Seznámení se s historickým vývojem pojišťovnictví.
Pochopení základních pojišťovacích metod.
Na konci kurzu bude student schopen
-- aplikovat teorii parciálních diferenciálníh rovnic v pojistné matematice.
-- aplikovat teorii Markovovských procesů v pojistné matematice.
-- předkládat promyšlené argumenty pro finanční rozhodování konkrétní pojišťovny, přip. banky
Osnova
  • Základní pojmy pojistné matematiky.
  • Typy pojistných smluv.
  • Markovovy procesy. Klasifikace stavů systému.
  • Bonus malus systémy.
  • Kolmogorovovy rovnice.
  • Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu.
Literatura
  • KLUGMAN, Stuart A., Harry H. PANJER a Gordon E. WILLMOT. Loss models : from data to decisions. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012, xiv,511 s. ISBN 9781118315323. info
  • KLUGMAN, Stuart A. Bayesian statistics in actuarial science : with emphasis on credibility. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2010, xii, 236. ISBN 9789048157907. info
  • DENUIT, Michel. Actuarial modelling of claim counts : risk classification, credibility and bonus-malus systems. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xxvii, 356. ISBN 9780470026779. info
  • PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, xix, 372. ISBN 0470016892. info
  • Modern actuarial risk theory. Edited by R. Kaas. Boston, Mass.: Kluwer Academic, 2002, xviii, 328. ISBN 0792376366. info
  • BOWERS, Newton L. Actuarial mathematics. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries, 1997, xxvi, 753. ISBN 0938959468. info
Výukové metody
Přednáška, domácí příprava
Metody hodnocení
2 písemné testy během semestru, každý po 5 příkladech. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 50% bodů. Ustní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2009, podzim 2011, jaro 2014, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2024.