PřF:MF004 Matemat. modely ve financích - Informace o předmětu
MF004 Matematické modely ve financích
Přírodovědecká fakultapodzim 2009
- Rozsah
- 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
- Vyučující
- Mgr. Martin Řezáč, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta - Rozvrh
- St 10:00–11:50 M2,01021
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
- Cíle předmětu
- Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami kreditních skóringových modelů a vybranými modely z teorie portfolia.
- Osnova
- Data mining
- Organizace dat, klasifikace dat
- Explorační analýza
- Vizualizace dat, transformace dat
- Credit scoring
- Evaluace modelu
- Stanovení cutoff
- Úvod do teorie portfolia
- Markowitzova teorie portfolia, CAPM, APT
- Literatura
- ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 7th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xviii, 728. ISBN 9780470050828. info
- ANDERSON, Raymond. The credit scoring toolkit : theory and practice for retail credit risk management and decision automation. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007, lvi, 731. ISBN 9780199226405. info
- MELICHERČÍK, Igor, Ladislava OLŠAROVÁ a Vladimír ÚRADNÍČEK. Kapitoly z finančnej matematiky. [Bratislava: Miroslav Mračko, 2005, 242 s. ISBN 8080576513. info
- GIUDICI, Paolo. Applied data mining : statistical methods for business and industry. Chichester: Wiley, 2003, xii, 364. ISBN 0470846798. info
- THOMAS, L. C., David B. EDELMAN a Jonathan N. CROOK. Credit scoring and its applications. Philadelphia, Pa.: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002, xiv, 248. ISBN 0898714834. URL info
- Výukové metody
- přednáška
- Metody hodnocení
- semestrální projekt, ústní zkouška
- Další komentáře
- Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
- Statistika zápisu (podzim 2009, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2009/MF004