MF004 Matematické modely ve financích

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
2/0. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Paseka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Modely teorie portfolia, Markowitzův model, Sharpeho model, Ros- sův vícefaktorový model APT, základní věta arbitrážní teorie, úplné a neúplne trhy, risk-neutrální pravděpodobnost, Fernholzův dynamický model, generující funkce portfolia.
Osnova
  • Modely teorie portfolia, Markowitzův model, Sharpeho model, Ros- sův vícefaktorový model APT, základní věta arbitrážní teorie, úplné a neúplne trhy, risk-neutrální pravděpodobnost, Fernholzův dynamický model, generující funkce portfolia.
Literatura
  • ELTON, Edwin J. Modern portfolio theory and investment analysis. 7th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xviii, 728. ISBN 9780470050828. info
  • FERNHOLZ, Robert. Stochastic Portfolio Theory. Springer Verlag, 2002. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2024.