ESF:MPE_BAAN Bayesiánská analýza - Informace o předmětu
MPE_BAAN Bayesiánská analýza
Ekonomicko-správní fakultapodzim 2011
- Rozsah
- 2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící) - Garance
- doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová - Rozvrh
- Út 16:20–17:55 P303
- Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
- Předpoklady
- ! PMREGR Regresní analýza
základy maticové algebry; základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, popřípadě základy lineární regrese resp. ekonometrie - možnost souběžné návštěvy kurzu BPE_ZAEK Základy ekonometrie (není však podmínkou); základní znalosti práce s Matlabem (či podobným výpočetním nástrojem) mohou být výhodou - doporučuji souběžné zapsání volitelného kurzu BPM_MATL Základy práce se systémem MATLAB (zejména v případě nulových zkušeností) - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
- Mateřské obory/plány
- Matematické a statistické metody v ekonomii (program ESF, N-KME)
- Matematika - ekonomie (program PřF, N-AM)
- Cíle předmětu
- Účelem předmětu je seznámit posluchače s bayesovským přístupem ke kvantitativní analýze ekonomického systému reprezentovaným ekonometrickým modelem. V ekonomické teorii hrají bayesovské metody důležitou roli při modelování chování subjektů či systémů v podmínkách nejistoty. Ekonomičtí agenti obvykle maximalizují svou účelovou funkci na základě dostupných informací a při přísunu informací nových zlepší svá rozhodnutí na základě Bayesova pravidla. Bayesovská ekonometrie je tedy v principu založena na aplikaci několika jednoduchých zákonů pravděpodobnosti, zejména pak Bayesova pravidla, pomocí kterého jsou naše prvotní úvahy o vlastnostech ekonomického systému (reprezentované např. neznámými parametry) konfrontovány se skutečným pozorováním, abychom tak získali nový (podmíněný) pohled na jev, který nás zajímá (např. ony neznámé parametry).
V rámci předmětu tak budou objasněny postupy bayesovské kvantifikace ekonometrického modelu spočívající v odhadu parametrů modelu, v porovnání různých modelů a ve využití modelů pro ekonomickou analýzu a prognózování. Postupy budou prezentovány jak na umělých datech (pro osvojení si teoretických principů a vlastností simulačních metod, které jsou v rámci bayesovské ekonometrie využívány), tak i na reálných ekonomických systémech a datech s ukázkami praktického využití modelu jako nástroje ekonomického rozhodování.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit principy bayesiánské analýzy reálných dat;
vhodně formulovat a správně identifikovat (nejen) ekonometrické modely na základě stanoveného problému;
orientovat se v odborných textech využívajících bayesovský přístup k empirické analýze zvolené problematiky;
věcně interpretovat výsledky bayesovské analýzy při řešení reálných (nejen ekonomických) problémů;
být kompetentní v používání Matlabu a jiných ekonometrických balíčků. - Osnova
- Principy a pojmy bayesovské ekonometrie.
- Normální lineární regresní model s přirozeně konjugovanou apriorní hustotou (věrohodnostní funkce, apriorní hustota, posteriorní hustota, porovnání modelů, předpověď, Monte Carlo integrace).
- Normální lineární regresní model s jinými apriorními hustotami (Gibbsův vzorkovač, MCMC diagnostiky, Savageho-Dickeyeho poměr hustot).
- Nelineární regresní model (Metropolis-Hastings algoritmus, metoda Gelfanda a Deye).
- Lineární regresní model s obecnou kovarianční maticí náhodných složek (autokorelace a heteroskedasticita náhodných složek, model zdánlivě nesouvisejících regresí).
- Modely panelových dat (souhrnný model, modely individuálních vlivů, model náhodných koeficientů, Chibova metoda, analýza efektivity a model stochastických hranic).
- Úvod do časových řad: Stavové modely.
- Modely kvalitativní nebo omezené vysvětlované proměnné (jednorozměrné a multinomiální modely probit, tobit a logit).
- Flexibilní modely (bayesovská neparametrická a semiparametrická regrese, "směšování" normálních modelů).
- Bayesovské průměrování modelů. Další vybrané modely, metody a otázky bayesovské ekonometrie.
- Literatura
- povinná literatura
- KOOP, Gary. Bayesian econometrics. Chichester: Wiley, 2003, xi, 359. ISBN 0470845678. info
- neurčeno
- KOOP, Gary, Dale J. POIRIER a Justin L. TOBIAS. Bayesian econometric methods. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, xxi, 357. ISBN 9780521855716. info
- LANCASTER, Tony. An introduction to modern Bayesian econometrics. 1st ed. Malden: Blackwell, 2004, xiv, 401. ISBN 9781405117203. info
- POIRIER, Dale J. Intermediate statistics and econometrics : a comparative approach. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995, xiv, 715. ISBN 0262161494. info
- BAUWENS, Luc, Michel LUBRANO a Jean-François RICHARD. Bayesian inference in dynamic econometric models. Oxford: Oxford University Press, 1999, xv, 350. ISBN 0198773137. info
- GEWEKE, John. Contemporary Bayesian econometrics and statistics. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005, xi, 300. ISBN 0471679321. info
- ZELLNER, Arnold. An introduction to Bayesian inference in econometrics. New York: John Wiley & Sons, 1971, xv, 431. ISBN 0471169374. info
- Výukové metody
- přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
- Metody hodnocení
- závěrečný (skupinový) projekt, ústní zkouška
- Navazující předměty
- Informace učitele
- Využitý software (nejen) pro cvičení/Software (not only for the course in and of itself)
Základní programové prostředí/Programming language: Matlab 2007 (a vyšší/and newer)
Toolboxy/Toolboxes Econometric toolbox – http://www.spatial-econometrics.com
BACC 2003 – Bayesian Analysis, Computation and Communication software – knihovny nástrojů bayesovské analýzy pro Matlab,http://www2.cirano.qc.ca/~bacc/bacc2003/index.html
WinBUGS – Bayesian inference Using Gibbs Sampling – nástroj bayesovské analýzy s možností implementace přes Matlab, http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/ - Další komentáře
- Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si nezapisují studenti, kteří absolvovali PMREGR.
- Statistika zápisu (podzim 2011, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2011/MPE_BAAN