MF004 Matematické modely ve financích

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. Út 14:00–15:50 MP1,01014
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle kurzu:
Seznámení se s různými přístupy modelování ve financích.
Pochopení základních metod tvorby modelů.
Na konci kurzu bude student schopen
-- aplikovat matematické modely na finanční data.
-- předkládat promyšlené argumenty pro finanční rozhodování konkrétní pojišťovny, banky nebo jiné finanční instituce.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude schopen vytvořit matematický model pro předložená data dané finanční instituce. Bude schopen jej interpretovat a vybrat z několika modelů ty nejvhodnější varianty.
Osnova
  • Úvod do modelování.
  • Lineární regrese jako výchozí model.
  • Klasifikační modely.
  • Validace modelu a boostrap
  • Výběr modelu
  • Nelineární modely
  • Metody "machine learning".
Literatura
  • JAMES, Gareth R., Daniela WITTEN, Trevor HASTIE a Robert TIBSHIRANI. An introduction to statistical learning : with applications in R. Second edition. New York: Springer, 2021, xv, 607. ISBN 9781071614174. info
  • KLUGMAN, Stuart A., Harry H. PANJER a Gordon E. WILLMOT. Loss models : from data to decisions. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012, xiv,511 s. ISBN 9781118315323. info
  • KLUGMAN, Stuart A. Bayesian statistics in actuarial science : with emphasis on credibility. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2010, xii, 236. ISBN 9789048157907. info
  • DENUIT, Michel. Actuarial modelling of claim counts : risk classification, credibility and bonus-malus systems. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2007, xxvii, 356. ISBN 9780470026779. info
  • PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, xix, 372. ISBN 0470016892. info
  • Modern actuarial risk theory. Edited by R. Kaas. Boston, Mass.: Kluwer Academic, 2002, xviii, 328. ISBN 0792376366. info
  • BOWERS, Newton L. Actuarial mathematics. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: Society of Actuaries, 1997, xxvi, 753. ISBN 0938959468. info
Výukové metody
Přednáška, domácí příprava, zpracování dat pomocí jazyka R
Metody hodnocení
Zpracování projeku, ústní zkouška.
Informace učitele
Výuka probíhá většinou v češtině nebo dle potřeby v angličtině, příslušná terminologie je za všech okolností uváděna i s anglickými ekvivalenty.
Mezi cílové dovednosti studia patří schopnost používat anglický jazyk pasivně i aktivně ve vlastní odbornosti a také v potenciálních oblastech aplikací matematiky.
Hodnocení ve všech případech může probíhat v češtině i v angličtině, dle volby studenta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2009, podzim 2011, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/MF004