MF002 Stochastická analýza

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
2/1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Brownův pohyb s driftem, lineární a kvadratická variace, stochastický integrál, Itôovo lemma, řešení jednoduchých integrálních rovnic, mar- tingalová reprezentační věta, věrohodnostní poměr, Cameron-Martinova věta, Girsanovova věta, stochastická interpretace rovnice difuze a La- placeovy rovnice, Feynman-Kacova věta, Stratonovičův integrál.
Osnova
  • Brownův pohyb s driftem, lineární a kvadratická variace, stochastický integrál, Itôovo lemma, řešení jednoduchých integrálních rovnic, mar- tingalová reprezentační věta, věrohodnostní poměr, Cameron-Martinova věta, Girsanovova věta, stochastická interpretace rovnice difuze a La- placeovy rovnice, Feynman-Kacova věta, Stratonovičův integrál.
Literatura
  • Alison Etheridge: A Course in Financial Calculus, Cambridge University Press, 2006, ISBN 0521813859
  • DUPAČOVÁ, Jitka, Jan HURT a Josef ŠTĚPÁN. Stochastic modeling in economics and finance. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, xiii, 386. ISBN 1402008406. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.