PřF:M9121 Náhodné procesy I - Informace o předmětu
M9121 Náhodné procesy I
Přírodovědecká fakultapodzim 2012
- Rozsah
- 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
- Vyučující
- RNDr. Marie Forbelská, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta - Rozvrh
- Pá 8:00–9:50 M5,01013
- Předpoklady
- Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, teorie odhadu a testování statistických hypotéz, regresní a korelační analýzy.
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
- Mateřské obory/plány
- Matematika - ekonomie (program PřF, M-AM)
- Matematika (program PřF, M-MA, směr Aplikovaná matematika)
- Matematika (program PřF, N-MA, směr Aplikovaná matematika)
- Cíle předmětu
- Předmět seznamuje studenty se základy teorie stacionárních náhodných procesů v časové i spektrální doméně. Posluchač po absolvování předmětu měl by být schopen rozumět základním vlastnostem stacionárních náhodných procesů a měl by umět aplikovat dekompoziční metody při jejich analýze.
- Osnova
- Náhodný proces a jeho základní charakteristiky, autokovarianční funkce a její vlastnosti, spojitost, derivace a integrál náhodného procesu, spektrální rozklad autokovariančních funkcí stacionárních procesů, predikce v Hilbertově prostoru spjatém s procesy druhého řádu, odhady středních hodnot a autokovariancí, regresní modely globálního a lokálního trendu, spektrální analýza jednorozměrných stacionárních náhodných procesů.
- Literatura
- BROCKWELL, Peter J. a Richard A. DAVIS. Time series :theory and methods. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1991, xvi, 577 s. ISBN 0-387-97429-6. info
- CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: Alfa, Státní nakladatelství technické literatury, 1986, 246 s., ob. info
- ANDĚL, Jiří. Statistická analýza časových řad. Praha: SNTL, 1976. info
- HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, xiv, 799 s. ISBN 0-691-04289-6. info
- Výukové metody
- Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady ;
Cvičení: praktická cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh. - Metody hodnocení
- Přednášky, závěrečná ústní zkouška.
- Navazující předměty
- Další komentáře
- Předmět je vyučován každoročně.
- Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
- Statistika zápisu (podzim 2012, nejnovější)
- Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2012/M9121